| 基金全称 | 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰沪深300增强策略ETF |
| 基金代码 | 561300(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期 | 2021年12月01日 |
| 成立规模 | 18.935亿份 | 资产规模 | 9.58亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 梁杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-01 |
梁杏女士:中国,学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月14日至2025年7月25日国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。2023年6月20日至2025年3月3日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2025-12-30 | 至今 | 15天 | 6.15% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 239天 | 27.10% |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又54天 | 13.07% |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又64天 | 37.16% |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又64天 | 4.07% |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又215天 | 68.04% |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又215天 | 19.47% |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-03 | 1年又257天 | 1.31% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 2025-07-25 | 2年又42天 | 23.89% |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又333天 | -33.74% |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又333天 | -19.21% |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又361天 | 19.55% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 4年又29天 | 58.64% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又45天 | 2.63% |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又54天 | -13.84% |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又54天 | -14.91% |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又129天 | -20.13% |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又197天 | -21.26% |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又197天 | -22.32% |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又205天 | 3.58% |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又205天 | 5.00% |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又206天 | -51.69% |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又206天 | -51.03% |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又281天 | 8.44% |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又320天 | -36.55% |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 5年又22天 | -51.90% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又147天 | 53.58% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又55天 | 128.95% |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又55天 | 133.20% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 6年又273天 | 10.22% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又275天 | 8.47% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又275天 | 11.10% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-31 | 至今 | 7年又169天 | 45.61% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又222天 | 31.16% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又222天 | 151.37% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% |
| 姓名 | 吴中昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-30 |
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月6日起任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又33天 | 21.57% |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又34天 | 80.33% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又39天 | 5.54% |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又56天 | 29.86% |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又56天 | 29.57% |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 2年又68天 | 39.59% |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又145天 | 74.21% |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又215天 | 57.61% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又215天 | 58.44% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又237天 | 9.29% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又250天 | 26.05% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又340天 | 38.01% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 23.05% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 50.47% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 37.57% |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | -16.89% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 31.18% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 23.45% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 103.56% |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | -16.13% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 33.18% |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 19.88% |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 18.80% |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又16天 | 102.33% |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又46天 | -1.21% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又352天 | 40.00% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又352天 | 39.95% |
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,控制跟踪误差,达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础上,综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,系统性地挖掘股票市场的投资机会,力求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超额收益。 (1)超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。其中,多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。 (2)风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等,力求将主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 (3)成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等预测本基金的交易成本,以减少交易对业绩造成的负影响。 指数基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配; 4、本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于20万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于20万元,小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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