| 基金全称 | 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金 | 基金简称 | 交银丰华债券C |
| 基金代码 | 008782（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 黄莹洁 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黄莹洁女士:中国国籍。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2020年7月27日担任转型前的交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年7月5日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2024年4月11日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2024年11月8日担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月04日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 2024-12-04 | 至今 | 290天 | 0.80% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 2024-12-04 | 至今 | 290天 | 0.72% |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又0天 | 1.70% |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又108天 | 2.44% |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2024-11-09 | 233天 | 1.62% |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又309天 | 4.04% |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又309天 | 4.43% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又119天 | 4.17% |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又301天 | 8.07% |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又301天 | 8.55% |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又0天 | 7.20% |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又0天 | 6.47% |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 2024-11-09 | 2年又114天 | 5.75% |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-12-13 | 至今 | 5年又283天 | 18.33% |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-12-13 | 至今 | 5年又283天 | 21.11% |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 18.01% |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 15.82% |
| 004711 | 交银丰泽收益债券C | 债券型-长债 | 2017-05-19 | 2017-10-30 | 164天 | 1.80% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 22.61% |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 27.97% |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 至今 | 8年又245天 | 161.23% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-12-20 | 至今 | 8年又276天 | 25.77% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-20 | 至今 | 8年又276天 | 23.15% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.80% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.10% |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 至今 | 8年又298天 | 39.62% |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 至今 | 8年又298天 | 43.66% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-19 | 至今 | 8年又338天 | 24.82% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-10-19 | 至今 | 8年又338天 | 27.48% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-15 | 2019-08-03 | 2年又353天 | 9.70% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 至今 | 9年又57天 | 23.28% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 至今 | 9年又57天 | 26.01% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.51% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.03% |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 2015-07-25 | 至今 | 10年又60天 | 37.86% |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 债券型-长债 | 2015-07-25 | 2017-10-30 | 2年又98天 | 8.48% |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 2015-05-27 | 2022-07-06 | 7年又42天 | |
| 519588 | 交银货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.15% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.78% |
| 519589 | 交银货币B | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 13.28% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资的信用债为信用评级在AA级(含)以上的信用债,包括金融债(不包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非国家信用的债券资产。本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,本基金投资的金融债(不包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、中期票据等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,若无债券信用评级的,依照评级机构出具的主体信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 封闭期内的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括: (1)债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。 (2)买入持有策略 在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。 (3)杠杆套息策略 在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。 (4)信用债券投资策略 本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。 封闭期内,本基金投资于评级AA的信用债比例不高于基金总资产的20%,投资于评级AA+的信用债比例不高于基金总资产的70%,投资于评级AAA的信用债比例不低于基金总资产的30%;但在封闭期结束前两个月内,基金投资不受上述投资比例限制。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 转为开放式运作后的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括: (1)久期调整策略 本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。 (2)债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。 (3)期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (4)杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。 在转为开放式运作后,本基金投资于评级AA的信用债比例不高于基金净资产的20%,投资于评级AA+的信用债比例不高于基金净资产的70%,投资于评级AAA的信用债比例不低于基金净资产的30%;但在封闭期结束转为开放式运作后两个月内,基金投资不受上述投资比例限制。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少1次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式仅为现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、本基金转为开放式运作后,收益分配应遵循下列原则: (1)基金封闭期结束转为开放式运作后不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金基...2021-03-26
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基...2021-03-06
- 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2021-02-26
- 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金基金合同2021-02-26
- 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书2021-02-26