| 基金全称 | 摩根纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根纯债债券D |
| 基金代码 | 022294（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2024年10月10日 | 成立日期 | 2024年10月14日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 2.11亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.90%（前端）天天基金优惠费率：0.09%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张一格 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-14 |
张一格先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,曾任兴业银行资金营运中心投资经理,国泰基金管理有限公司基金经理,融通基金管理有限公司固收投资总监、基金经理;曾任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。现任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金经理、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 6天 | |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2026-01-16 | 至今 | 6天 | |
| 026194 | 摩根恒睿债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-31 | 至今 | 22天 | |
| 026193 | 摩根恒睿债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-31 | 至今 | 22天 | |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 324天 | 3.70% |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 324天 | 3.33% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又100天 | 2.22% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.03% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.18% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.06% |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 3.17% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又138天 | 2.75% |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.72% |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.65% |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又236天 | 3.56% |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又236天 | 3.56% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又257天 | 3.85% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又257天 | 3.52% |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.35% |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.00% |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 2023-08-21 | 2年又18天 | -0.19% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 7.42% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 6.73% |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-22 | 2023-08-21 | 5年又61天 | 26.75% |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 31.41% |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 34.63% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2021-07-30 | 4年又271天 | 30.14% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2018-11-20 | 2年又59天 | 7.43% |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2018-05-18 | 1年又238天 | 8.13% |
| 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 2017-12-13 | 1年又105天 | 4.00% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -3.95% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -4.44% |
| 003146 | 融通通优债券 | 债券型-长债 | 2016-08-09 | 2018-05-18 | 1年又282天 | 4.95% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 3.95% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 2.24% |
| 002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-07-19 | 2018-03-01 | 1年又225天 | 5.50% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2016-06-20 | 2018-03-24 | 1年又277天 | 5.09% |
| 002719 | 融通增祥三个月定开债 | 债券型-混合债 | 2016-05-13 | 2018-05-18 | 2年又5天 | 7.70% |
| 002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-04-28 | 2018-03-24 | 1年又330天 | 3.60% |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2023-08-21 | 7年又160天 | 39.29% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 7.36% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 6.76% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2014-04-30 | 2015-06-25 | 1年又56天 | 21.20% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2014-03-04 | 2015-06-25 | 1年又113天 | 26.40% |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2013-12-30 | 2015-02-25 | 1年又57天 | 16.80% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 债券型-混合二级 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 11.63% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 债券型-混合二级 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 12.33% |
| 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 指数型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 4.90% |
| 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 指数型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 5.60% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 指数型-固收 | 2013-03-05 | 2015-06-25 | 2年又112天 | 7.54% |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 31.41% |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 32.91% |
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| 姓名 | 周梦婕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-14 |
周梦婕女士:中国国籍,华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理,长江证券股份有限公司投资经理助理,长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员,中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任基金经理。2022年1月4日起担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年9月18日任摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2025年9月18日起任摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-18 | 至今 | 126天 | 1.73% |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 126天 | 1.45% |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-18 | 至今 | 126天 | 1.70% |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-09-18 | 至今 | 126天 | 1.69% |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-03-27 | 至今 | 301天 | 9.63% |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 324天 | 3.70% |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 324天 | 3.33% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又6天 | 11.45% |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又6天 | 3.49% |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又6天 | 3.92% |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又6天 | 3.81% |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又6天 | 4.25% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又6天 | 11.00% |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又100天 | 2.22% |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又150天 | 6.07% |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又150天 | 6.73% |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又19天 | 23.72% |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又19天 | 21.20% |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 5.66% |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 6.03% |
| 000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 2.29% |
| 000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 2.77% |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 2年又154天 | 37.46% |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 2年又154天 | 37.35% |
| 投资目标 | 本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究,通过审慎把握利率期限结构的变动趋势,适时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配置及组合目标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包括分离交易的可转换公司债券)、债券回购,央行票据、短期融资券、资产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 目标久期管理(Target Duration Management) 目标久期管理的资产品种包括在交易所和银行间市场中发行交易的国债、公司债、企业债、金融债等债券品种。本基金债券投资的主动性操作主要体现在对债券组合进行目标久期管理这一过程。本基金将综合考虑宏观经济运行指标、货币市场运行情况、国家财政货币政策动向等因素,由固定收益研究小组对债券市场利率期限结构的变化做出合理预判。在此判断基础上,本基金将对债券组合的久期做出适当调整,同时结合对信用风险、流动性风险等各类风险识别与控制,优化类属资产配置与品种选择。具体而言,目标久期管理将包含以下内容: (1)目标久期设定的依据是对利率期限结构的预判 当前利率期限结构的构建: 本基金将根据国债市场各个券种的价格,计算各个券种的到期收益率,进而分别在银行间市场和交易所市场中构建出国债利率期限结构。 对利率期限结构走势的预判: 本基金将密切关注国内外经济形势的运行,根据市场投资环境的变化趋势,综合考虑宏观经济运行指标、货币市场运行情况、国家财政货币政策动向等因素,由固定收益研究小组每月定期对各个时间段利率的变化做出合理预期,从而形成利率期限结构的预判(在特殊情况下,固定收益小组在认为利率期限结构可能会发生重大变化时,可以临时对利率期限结构的走势给出评测报告)。 预判形成后,将对实际利率期限结构和预判结果进行比较,如固定收益研究小组认为必要,将对预判结果做出一定的修正。 (2)目标久期规划 久期又称麦考利久期(Macaulay Duration),反映了债券价格相对于市场利率变动的一个敏感性指标。为了更好显示其特性,实际中往往对麦考利久期进行修正,得到修正久期,本基金将采用修正久期的定义。 久期管理是现代固定收益管理中重要的利率投资策略。根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定,例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时,不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌,短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨,因此可制定适量降低组合久期的目标,增加对短期债券的投资,同时减少对长期债券的投资。 此外,本基金将定期根据固定收益小组对利率期限结构的预判结果,制定相应的久期目标,尽量避免基金资产因利率波动而造成的损失。特殊情况下,固定收益小组对利率期限结构给出临时评测报告的时候,本基金将视评测报告内容以确定是否对目标久期进行调整。 (3)目标久期的执行 根据当前目标久期的设定情况,本基金将采取相应的措施,调整债券组合的久期及持仓结构,实现目标久期。在目标久期的执行过程中,需要特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 信用风险管理: 对于存在信用风险的公司债,信用风险是评判其收益率溢价大小的重要因素,本基金将采用一定的风险分析模型来确定债券的信用水平,同时根据市场中现有的总体风险溢价水平,以确定该信用水平下的债券的合理估值。 流动性风险管理: 流动性是资金能否顺利进出该债券的关键,本基金将综合考虑历史成交量、历史盘口买卖价差等因素,对各债券每日无冲击买卖数量做出合理的评估。 类属资产配置管理: 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 可转换公司债券(包括分离交易可转债)的投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对发债券公司基本面和可转债条款进行深入研究的基础上,以其纯债价值作为评价的主要标准,利用可转换公司债券定价等数量化估值工具评定其投资价值,投资于公司基本素质优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 (1)投资可转换公司债券时,本基金重点关注以下品种: ①选取可转换公司债券的实际价格较理论价值偏低的品种。可转债实际价值与理论估值相比较低的品种,可以认为是市场更多地低估了其价值,因而相对风险较低。本基金从规避风险的角度出发,重点关注此类品种。 ②选择纯债券价值高,有利率调整条款的品种。此类可转换公司债券一般提供了较高的保底收益,利率调整条款的存在可使投资者回避利率变动的风险,锁定收益。 ③关注满足向下修正条款的可转债。对于股票价格位于修正条款所规定修正价格区域的转债品种,主要受纯债券价值的支撑,表现出强烈的抗跌性,而且由于存在转股价格向下调整而增加可转债的价值。 ④重点关注发债公司基本面良好的可转换债券。 本基金投资可转换公司债券时主要考察纯债券部分的价值,但当存在明显的市场套利机会时或通过转股后能有效保障或提升基金份额持有人利益等情形时,本基金将把相关的可转换公司债券转换为基础股票,并在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 (2)分离交易可转债的投资策略 本基金投资分离交易可转债主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离交易可转债的认股权证可上市交易后的10个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的收益分配对象为全体基金份额持有人。由于不同类别基金份额的费率结构不同,其对应的可分配收益将有所不同,但每一类别的基金份额享有同等分配权; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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