基金全称 | 银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 科创债ETF银华 |
基金代码 | 159112(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 赵慧 |
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上任日期 | 2025-09-09 |
赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理,现固定收益部副总经理、基金经理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日至2023年4月7日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日至2024年9月27日担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日至2021年11月10日担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年3月17日至2020年6月1日担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日至2024年9月27日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2021年11月10日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年11月13日至2021年9月28日担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月25日起至2020年4月20日担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月1日至2020年4月20日担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年4月30日至2024年9月27日担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年5月9日起至2020年6月1日担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理,2019年7月5日至2020年8月12日担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2023年4月21日担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2024年9月27日担任鑫元中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2024年9月27日担任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2021年3月25日至2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2024年9月27日担任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月3日至2021年9月28日担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年9月28日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。曾任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日至2024年9月27日担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年10月加入银华基金管理股份有限公司,现任固定收益投资管理部固定收益联席投资总监。2025年4月15日担任银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2025年4月30日起担任银华永丰债券型证券投资基金、银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159112 | 科创债ETF银华 | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 5天 | |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-07-02 | 至今 | 74天 | 0.19% |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-07-02 | 至今 | 74天 | 0.13% |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-07-02 | 至今 | 74天 | 0.18% |
012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-长债 | 2025-04-30 | 至今 | 137天 | -0.50% |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-30 | 至今 | 137天 | 0.92% |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-30 | 至今 | 137天 | 0.96% |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 2025-04-30 | 至今 | 137天 | 0.19% |
020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-30 | 至今 | 137天 | 0.61% |
020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-30 | 至今 | 137天 | 0.69% |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 2025-04-30 | 至今 | 137天 | 0.98% |
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 2025-04-15 | 至今 | 152天 | 0.53% |
020604 | 银华添益定期开放债券D | 债券型-混合一级 | 2025-04-15 | 至今 | 152天 | -0.10% |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-15 | 至今 | 152天 | 0.41% |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 2025-04-15 | 至今 | 152天 | 0.33% |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 2025-04-15 | 至今 | 152天 | 0.54% |
021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 2024-03-29 | 2024-09-27 | 182天 | 0.26% |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-中短债 | 2024-03-13 | 2024-09-27 | 198天 | 2.25% |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 2024-09-27 | 1年又28天 | 5.29% |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 2024-09-27 | 1年又28天 | 5.58% |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-14 | 2024-09-27 | 1年又198天 | -0.53% |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-14 | 2024-09-27 | 1年又198天 | -1.14% |
017180 | 鑫元璟丰债券A | 债券型-长债 | 2022-12-14 | 2024-09-27 | 1年又288天 | 5.84% |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 2024-09-27 | 2年又162天 | 8.03% |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 2024-09-27 | 2年又162天 | 8.56% |
015308 | 鑫元安鑫回报混合D | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 2022-06-28 | 105天 | 0.00% |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 2024-09-27 | 2年又337天 | 10.61% |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-中短债 | 2021-03-25 | 2024-09-27 | 3年又187天 | 13.59% |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-25 | 2022-06-28 | 1年又95天 | 14.62% |
001526 | 鑫元安鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2020-11-25 | 2024-09-27 | 3年又307天 | 8.87% |
001527 | 鑫元安鑫宝B | 货币型-普通货币 | 2020-11-25 | 2024-09-27 | 3年又307天 | 7.87% |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-27 | 2024-09-27 | 4年又124天 | 15.15% |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-27 | 2024-09-27 | 4年又124天 | 16.42% |
007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-04-21 | 3年又160天 | 13.54% |
007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 1年又39天 | 3.65% |
005497 | 鑫元永利债券 | 债券型-长债 | 2019-05-09 | 2020-06-01 | 1年又24天 | 3.85% |
006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2024-09-27 | 5年又152天 | 25.01% |
006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-01 | 2020-04-20 | 1年又51天 | 7.37% |
006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 2020-04-20 | 1年又86天 | 5.95% |
006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 2020-04-20 | 1年又86天 | 5.42% |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2020-04-20 | 1年又87天 | 6.74% |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年又320天 | 17.35% |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年又320天 | 67.24% |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-13 | 2021-11-10 | 2年又363天 | 50.88% |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年又320天 | 69.20% |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 2年又320天 | 12.75% |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-13 | 2021-11-10 | 2年又363天 | 53.05% |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 2021-11-10 | 3年又123天 | 12.21% |
005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-05-25 | 2021-09-28 | 3年又127天 | 20.20% |
005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-04-19 | 2019-10-11 | 1年又175天 | 8.27% |
005779 | 鑫元常利定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-22 | 2021-11-10 | 3年又234天 | 18.32% |
005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-12-13 | 2024-09-27 | 6年又290天 | 47.96% |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2017-03-17 | 2020-06-01 | 3年又77天 | 7.03% |
004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-03-13 | 2019-10-15 | 2年又216天 | 10.96% |
004059 | 鑫元招利A | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2019-10-22 | 2年又304天 | 12.63% |
003500 | 鑫元聚利债券 | 债券型-长债 | 2016-10-27 | 2019-10-11 | 2年又349天 | 12.59% |
003041 | 鑫元得利债券 | 债券型-长债 | 2016-08-17 | 2021-11-10 | 5年又86天 | 19.20% |
002915 | 鑫元裕利A | 债券型-长债 | 2016-07-13 | 2019-10-22 | 3年又101天 | 12.76% |
002633 | 鑫元双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2021-09-28 | 5年又118天 | 12.66% |
002632 | 鑫元双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2021-09-28 | 5年又118天 | 14.68% |
002442 | 鑫元汇利债券 | 债券型-长债 | 2016-03-09 | 2024-09-27 | 8年又204天 | 35.10% |
000483 | 鑫元货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-02 | 2023-04-07 | 7年又37天 | 18.79% |
000484 | 鑫元货币B | 货币型-普通货币 | 2016-03-02 | 2023-04-07 | 7年又37天 | 20.84% |
002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 债券型-长债 | 2016-01-13 | 2019-10-15 | 3年又276天 | 14.06% |
姓名 | 张亦驰 |
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上任日期 | 2025-09-09 |
张亦驰先生:中国国籍,美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年05月25日起至2024年08月28日担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年05月25日起至2023年09月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年05月25日起至2024年04月25日担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2022年06月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年06月20日起至2023年09月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起至2024年07月16日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年04月07日起至2024年07月16日兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年07月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年09月06日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月01日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月04日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年03月06日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年04月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年05月06日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2024年05月22日起兼任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年08月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年12月3日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159112 | 科创债ETF银华 | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 5天 | |
159288 | 银华创业板综ETF | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 17天 | |
022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 285天 | -0.87% |
022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 285天 | -1.06% |
022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 307天 | 27.65% |
159302 | 银华中证港股高股息ETF | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又22天 | 33.78% |
563150 | 银华中证油气资源ETF | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又115天 | -1.49% |
563180 | 银华中证高股息策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又131天 | 8.63% |
562340 | 银华中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又142天 | 24.72% |
159592 | 银华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又192天 | 28.29% |
159575 | 银华创业板中盘200ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又269天 | 42.53% |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又285天 | 28.04% |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又285天 | 27.49% |
159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又288天 | 56.45% |
588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又9天 | 31.88% |
562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又66天 | -2.48% |
562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 2023-04-07 | 2024-07-16 | 1年又101天 | -7.54% |
159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 2年又298天 | -30.55% |
562360 | 银华中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 2023-12-19 | 1年又28天 | -3.80% |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 2024-07-16 | 1年又238天 | 4.38% |
016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-02-04 | 1年又178天 | -12.57% |
159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 2023-09-27 | 1年又99天 | -20.97% |
159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又87天 | 27.38% |
159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又87天 | -13.41% |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又296天 | 6.52% |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2024-07-17 | 3年又54天 | -4.02% |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -21.35% |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2024-02-04 | 2年又255天 | -11.06% |
159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -33.78% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、分离交易的可转换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金、国债期货、信用衍生品等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券(分离交易的可转换公司债券的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有效跟踪。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 基金管理人将主要以标的指数成份券为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,选择合适的债券进行投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 债券投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法和动态最优化的方法,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (1)抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 (3)其他债券和资产支持证券投资策略 1)期限结构策略:根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。 2)个券选择策略:通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。 3)相对价值判断策略:根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 4)信用债(含资产支持证券,下同)投资策略:信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型证券投资基金和混合型证券投资基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.30% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.15% |
大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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