海富通量化多因子混合C：2024年第三季度利润-34.54万元 净值增长率13.07%

　　AI基金海富通量化多因子混合C（005080）披露2024年三季报，第三季度基金利润-34.54万元，加权平均基金份额本期利润-0.0414元。报告期内，基金净值增长率为13.07%，截至三季度末，基金规模为68.18万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.291元。基金经理是朱斌全，目前管理6只基金。其中，截至11月8日，海富通沪深300增强C近一年复权单位净值增长率最高，达20.27%；海富通安益对冲混合C最低，为-1.99%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，市场先抑后扬，成长股强于价值股，小市值股票明显占优。具体操作方面，我们按照量化模型来调整持仓，在国家出台一系列的刺激政策后，我们及时配置了一些弹性较好的证券软件板块，提升了组合在 beta 因子上的暴露，基本跟住了同期指数的上涨。

　　截至11月8日，海富通量化多因子混合C近三个月复权单位净值增长率为18.39%，位于同类可比基金456/975；近半年复权单位净值增长率为10.55%，位于同类可比基金322/973；近一年复权单位净值增长率为4.55%，位于同类可比基金480/973；近三年复权单位净值增长率为-15.69%，位于同类可比基金326/946。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0568，位于同类可比基金347/953。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为39.75%，同类可比基金排名606/953。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.47%，同类平均为79.96%。2019年末基金达到88.75%的最高仓位，2018年末最低，为63.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为68.18万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、腾讯控股、美的集团、比亚迪、同花顺、指南针、京东方A、紫金矿业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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