东方量化成长灵活配置混合A：2024年第三季度利润845.05万元 净值增长率17.95%

　　AI基金东方量化成长灵活配置混合A（005616）披露2024年三季报，第三季度基金利润845.05万元，加权平均基金份额本期利润0.1684元。报告期内，基金净值增长率为17.95%，截至三季度末，基金规模为5584.21万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.238元。基金经理是盛泽和王怀勋，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，东方量化成长灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.56%；东方量化多策略混合A最低，为1.14%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金继续以小微市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。本季度内整体上策略运行良好，前期虽然市场成交低迷放大了交易成本，但总体上超额收益平稳小幅积累，直至9月底由于指数大幅上行，造成名义超额的回撤。当前市场波动急剧放大，风格的突变对策略的运行产生了一定的干扰，但截至目前，对因子的选股能力的影响可控，我们接下来将时刻紧盯这一影响，谨防回撤。

　　截至11月8日，东方量化成长灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为32.55%，位于同类可比基金76/920；近半年复权单位净值增长率为16.89%，位于同类可比基金141/920；近一年复权单位净值增长率为8.55%，位于同类可比基金316/920；近三年复权单位净值增长率为6.67%，位于同类可比基金71/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1811，位于同类可比基金126/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为33.59%，同类可比基金排名718/905。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.52%，同类平均为79.77%。2021年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2023年三季度末最低，为31.24%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5584.21万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是汉得信息、伊之密、重庆百货、聚飞光电、章源钨业、博腾股份、赛意信息、依顿电子、新光药业、三联虹普。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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