东方红安盈甄选一年持有混合A：2024年第三季度利润376.35万元 净值增长率4.03%

　　AI基金东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）披露2024年三季报，第三季度基金利润376.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0379元。报告期内，基金净值增长率为4.03%，截至三季度末，基金规模为9909.41万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.076元。基金经理是余剑峰，目前管理3只基金。其中，截至11月1日，东方红明鉴优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.31%；截至11月6日，东方红安盈甄选一年持有混合A最低，为9.61%。

　　基金管理人在三季报中表示，我始终坚信资产管理机构的专业性在于对风险的管理。理论上，获得超额收益的原因是承担了额外的风险。秉持这样的理念，我自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系，并将转债映射到相应正股进行统一的风险管理。在权益资产投资策略上，我坚持均衡配置的理念，采用宏观 Nowcast 模型、目标风险优化和回撤控制技术调整股债仓位，采用风险因子模型监控权益组合相对基准的跟踪误差。在行业板块和细分行业配置上，我采用了高频基本面的时序数据和行情截面数据进行跟踪建模，行业内部则采用了SmartBeta 因子和基本面深度研究相结合的方式确定个股与权重。在债券资产投资策略上，我采用了关键期限模型来实现对基准指数的跟踪，并采用骑乘策略、高等级信用债、杠杆和久期调整等方式力争实现超额收益。期待使用纪律化、体系化的主动管理方式能够为组合带来稳健的表现。我将继续发挥自己在资产配置和风险管理上的优势，持续关注宏观环境变化带来的投资机会，在控制下行风险的同时争取获得超额收益。

　　截至11月6日，东方红安盈甄选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为5.29%，位于同类可比基金197/670；近半年复权单位净值增长率为4.55%，位于同类可比基金112/670；近一年复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金42/658；近三年复权单位净值增长率为6.32%，位于同类可比基金116/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3246，位于同类可比基金75/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为5.47%，同类可比基金排名362/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.63%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到23.69%的最高仓位，2022年上半年末最低，为15.09%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9909.41万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、华泰证券、贵州茅台、中信证券、宁德时代、东鹏饮料、国泰君安、中国平安、万华化学、中国人保。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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