华商大盘量化精选混合：2024年第三季度利润1194.3万元 净值增长率6.83%

　　AI基金华商大盘量化精选混合（630015）披露2024年三季报，第三季度基金利润1194.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1258元。报告期内，基金净值增长率为6.83%，截至三季度末，基金规模为1.9亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为2.095元。基金经理是艾定飞，目前管理5只基金。其中，截至11月8日，华商计算机行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达18.08%；华商大盘量化精选混合最低，为1.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们组合一直以波动率,高频量价和动量作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，我们 2024 年三季度主要配置在钢铁，医药，交通运输和公共事业。

　　截至11月8日，华商大盘量化精选混合近三个月复权单位净值增长率为19.04%，位于同类可比基金406/920；近半年复权单位净值增长率为3.71%，位于同类可比基金589/920；近一年复权单位净值增长率为1.80%，位于同类可比基金557/920；近三年复权单位净值增长率为-31.13%，位于同类可比基金609/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2013，位于同类可比基金498/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为48.06%，同类可比基金排名338/905。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.76%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到93.39%的最高仓位，2019年一季度末最低，为11.34%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.9亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是天士力、森马服饰、中国西电、长城证券、东吴证券、中国宝安、马钢股份、辽港股份、国金证券、思源电气。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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