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大成动态量化两天跌18%
本周前两个交易日,市场呈现二八格局,大盘蓝筹股走强,中小盘股大跌。最近两日微盘股指数暴跌约两成,部分量化公募基金也受伤严重,4月15日和16日两天净值跌幅超过10%的基金有39只。其中,大成基金旗下的大成动态量化配置策略A净值两天大跌18.1%,位居榜首。
资料显示,大成动态量化配置策略混合总规模为3.17亿元,该基金现任基金经理为夏高。该基金成立于2016年9月20日,今年以来净值下跌37.6%,最近一年净值跌幅33.6%,最近三年净值跌幅41.7%。
从去年底的持仓来看,大成动态量化配置的投资组合以市值不足50亿元的小微盘股为主,持股非常分散,前十大重仓股合计占基金总持股市值比例约10%,每只个股占比约1%。
由于量化私募和公募的持仓大部分集中在中小盘股,因此小盘股后期走势也备受市场关注。深圳一位私募基金高管分析称,“而大部分业绩不佳的小微盘股将持续被市场抛弃。总体来看,小盘股基于由高流动性而产生的高估值溢价将被压缩。”
(文章来源:深圳商报)
(原标题:大成动态量化两天跌18%)
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