大摩量化多策略股票：2024年第三季度利润1085.61万元 净值增长率10.69%

　　AI基金大摩量化多策略股票（001291）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1085.61万元，加权平均基金份额本期利润0.1068元。报告期内，基金净值增长率为10.69%，截至三季报末，基金规模为1.14亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月31日，单位净值为1.053元。基金经理是余斌，目前管理5只基金。其中，截至10月31日，大摩ESG量化混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.16%；大摩量化配置混合A最低，为-15.57%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金按照量化投资方法构建投资组合。通过结合市场和政策的最新变化，我们不断优化现有管理流程和方法，持续提高量化研究能力，力争在当前有利的市场环境下，最大化发挥量化投资的优势，为持有人获取持续有竞争力的超额回报。

　　截至10月31日，大摩量化多策略股票近三个月复权单位净值增长率为6.36%，位于同类可比基金138/166；近半年复权单位净值增长率为-1.31%，位于同类可比基金136/166；近一年复权单位净值增长率为10.15%，位于同类可比基金41/164；近三年复权单位净值增长率为-31.62%，位于同类可比基金92/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.223，位于同类可比基金99/149。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为42.32%，同类可比基金排名93/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.48%，同类平均为88.12%。2020年三季度末基金达到94.12%的最高仓位，2022年末最低，为87.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.14亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中远海控、美的集团、贵州茅台、格力电器、海澜之家、五粮液、葵花药业、苏泊尔、伟星股份、皖新传媒。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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