鹏扬消费量化选股混合A：2024年第三季度利润388.85万元 净值增长率15.02%

　　AI基金鹏扬消费量化选股混合A（019777）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润388.85万元，加权平均基金份额本期利润0.1203元。报告期内，基金净值增长率为15.02%，截至三季报末，基金规模为3306.64万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月1日，单位净值为1.116元。基金经理是施红俊，目前管理12只基金。其中，截至11月1日，鹏扬北证50成份指数A近一年复权单位净值增长率最高，达45.43%；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A最低，为10.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期内本基金仓位维持在九成附近。选股上，我们目前对基本面因子和量价因子的权重分配约为7:3，3季度基本面因子的相对收益表现整体偏弱，而一些高频量价因子表现则较好，这与上半年的情况相反。行业上，今年以来我们的行业配置始终保持分散，多数消费一级行业保持在5%-10%的占比，个别一级行业在10%-20%间，个别在5%以内。

　　截至11月1日，鹏扬消费量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为14.95%，位于同类可比基金26/139；近半年复权单位净值增长率为-0.08%，位于同类可比基金29/138。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1585。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为20.93%。其中，单季度最大回撤出现在2024年二季度，为12.82%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.18%，同类平均为85.6%。2024年上半年末基金达到92.9%的最高仓位，2024年三季度末最低，为87.9%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3306.64万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是长城汽车、长安汽车、首旅酒店、海大集团、温氏股份、巨人网络、新希望、珠江啤酒、公牛集团、东鹏饮料。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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