华泰柏瑞量化创优：2024年第三季度利润1179.71万元 净值增长率20.80%

　　AI基金华泰柏瑞量化创优（004394）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1179.71万元，加权平均基金份额本期利润0.2451元。报告期内，基金净值增长率为20.80%，截至三季报末，基金规模为6878.77万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.451元。基金经理是田汉卿和笪篁，目前共同管理3只基金。其中，截至11月4日，华泰柏瑞量化创盈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.75%；华泰柏瑞量化对冲混合最低，为-1.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来几个季度，一系列增量政策的落地仍然值得期待。三季度，各地出台的“以旧换新”政策效果初显，家电和新能源汽车销量好于预期。国庆期间，各式各样的“消费券”一定程度上提高了居民的消费热情，刚刚出台的地产刺激政策预计也会对地产链有一定的作用。海外方面，美联储进入降息周期，为中国的财政和货币政策进一步宽松提供更大空间。同时我们预计，未来科技创新和自主可控的政策支持力度也将持续加强。我们认为政府出台的一系列政策已经扭转了市场之前过于悲观的预期，在股票市场整体估值有吸引力的情况下，股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。在不出现极端情况的前提下，我们对未来几个季度的A股股票市场持比较乐观的态度，对于股票市场的中长期表现更为乐观。 量化策略方面，在经历短期剧烈的反弹后，我们看到市场正逐渐回归基本面逻辑。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的质量类因子近期表现较好，我们预期其趋势仍将延续，而我们的成长因子预期会继续表现良好；短期政策刺激和空头回补带来的反弹告一段落之后，市场主线正逐渐回归到股票的基本面上；同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。 如上所述，我们认为，当前 A股市场整体估值仍有吸引力，投资人交易行为更加注重基本面，我们预期专注于基本面的量化投资超额收益或将得到进一步提高，是很不错的配置风格均衡的基本面量化基金的机会。

　　截至11月4日，华泰柏瑞量化创优近三个月复权单位净值增长率为27.69%，位于同类可比基金37/920；近半年复权单位净值增长率为12.13%，位于同类可比基金158/920；近一年复权单位净值增长率为7.24%，位于同类可比基金309/920；近三年复权单位净值增长率为-35.09%，位于同类可比基金656/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1198，位于同类可比基金399/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为54.54%，同类可比基金排名172/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.64%，同类平均为79.77%。2024年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为83.44%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6878.77万元。

　　且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方财富、中际旭创、迈瑞医疗、阳光电源、汇川技术、亿纬锂能、温氏股份、新易盛、欣旺达。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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