九泰天利量化A：2024年第三季度利润14.75万元 净值增长率7.84%

　　AI基金九泰天利量化A（011589）披露2024年三季报，第三季度基金利润14.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0574元。报告期内，基金净值增长率为7.84%，截至三季度末，基金规模为206.13万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.829元。基金经理是李响和袁多武，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，九泰天奕量化价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.2%；九泰久慧混合A最低，为3.11%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，从风格上来看，小盘走势稍弱于大盘风格走势，成长风格走势强于价值风格走势。本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内，于风格配置上偏重于中大盘风格，而在行业配置上相对积极，和基准相比超配了电子、计算机和基础化工等行业。

　　截至11月5日，九泰天利量化A近三个月复权单位净值增长率为21.05%，位于同类可比基金51/100；近半年复权单位净值增长率为5.59%，位于同类可比基金71/100；近一年复权单位净值增长率为14.99%，位于同类可比基金23/94；近三年复权单位净值增长率为-17.12%，位于同类可比基金24/74。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0449。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为36.31%，同类可比基金排名54/74。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为18.55%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.1%，同类平均为88.06%。2022年末基金达到91.7%的最高仓位，2022年一季度末最低，为58.94%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为206.13万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、格林美、宇通客车、东山精密、云天化、中粮资本、天山铝业、水晶光电、电投能源、梅花生物。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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