九泰久睿量化A：2024年第三季度利润867.88万元 净值增长率6.76%

　　AI基金九泰久睿量化A（009874）披露2024年三季报，第三季度基金利润867.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0382元。报告期内，基金净值增长率为6.76%，截至三季度末，基金规模为1.45亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.677元。基金经理是孟亚强，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，九泰久福量化A近一年复权单位净值增长率最高，达8.02%；九泰久盛量化混合A最低，为-4.37%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，进一步增加低估值风格暴露，整体持仓市值接近中证 500 指数。行业上超配医药、电子和汽车等，低配金融、地产和传统周期行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，增加多因子模型的持仓，持股集中度较同期组合降低。

　　截至11月5日，九泰久睿量化A近三个月复权单位净值增长率为25.46%，位于同类可比基金41/166；近半年复权单位净值增长率为4.99%，位于同类可比基金121/166；近一年复权单位净值增长率为2.70%，位于同类可比基金107/164；近三年复权单位净值增长率为-28.27%，位于同类可比基金91/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3624，位于同类可比基金122/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为47.28%，同类可比基金排名67/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.13%，同类平均为88.15%。2024年三季度末基金达到93.99%的最高仓位，2021年上半年末最低，为88.63%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.45亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是双林股份、道通科技、皓元医药、恒玄科技、开润股份、神州泰岳、诺泰生物、峰岹科技、三联虹普、嘉友国际。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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