九泰久信量化：2024年第三季度利润87.96万元 净值增长率5.11%

　　AI基金九泰久信量化（009043）披露2024年三季报，第三季度基金利润87.96万元，加权平均基金份额本期利润0.0436元。报告期内，基金净值增长率为5.11%，截至三季度末，基金规模为1834.93万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.919元。基金经理是刘开运和孟亚强，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，九泰锐升混合近一年复权单位净值增长率最高，达6.4%；九泰久信量化最低，为1.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，风格上适当增加低估值风格暴露，整体持仓市值接近中证 500 指数。行业上超配医药、电子和交通运输等行业，且进一步增加汽车行业的配置，低配传统周期以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，增加多因子模型的持仓，降低持仓集中度水平。

　　截至11月5日，九泰久信量化近三个月复权单位净值增长率为21.05%，位于同类可比基金53/100；近半年复权单位净值增长率为0.55%，位于同类可比基金89/100；近一年复权单位净值增长率为1.66%，位于同类可比基金67/94；近三年复权单位净值增长率为-32.13%，位于同类可比基金55/74。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3575，位于同类可比基金56/71。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为47.84%，同类可比基金排名36/74。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.85%，同类平均为88.06%。2024年三季度末基金达到94.16%的最高仓位，2020年末最低，为88.72%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1834.93万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是双林股份、皓元医药、恒玄科技、嘉友国际、三联虹普、申通快递、沪光股份、伊戈尔、嘉益股份、开润股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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