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天天基金个基分析:申万菱信中证军工指数分级

2015年06月01日 16:20

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  报告摘要:

  申万菱信中证军工指数分级(163115)是一只指数型基金2014年7月24日,张少华先生开始掌管申万菱信中证军工指数分级,袁英杰先生随后加入。近1年累计收益151.35%,同期上证指数涨幅119.48%,沪深300指数上涨116.09%。

  本基金采取指数化投资方式,采用严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投投资策略资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。

  基金经理。张少华先生:复旦大学数量经济学硕士。自1999年起从事金融工作,1999年7月至2003年1月在申银万国证券股份有限公司任职,2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组。2004年2月加盟申万菱信基金管理有限公司,历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监,2009年3月起任风险管理总部总监,2010年2月起任投资管理总部副总监,申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金基金经理,2010年10月起同时任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2011年6月起同时任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2012年5月起兼任申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金经理。袁英杰先生:8年证券从业年限,硕士研究生,2005 年起开始工作,曾任职于兴业证券申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013 年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。

  一、基金产品介绍

  申万菱信中证军工指数分级(163115)是一只指数型基金,成立于2014年7月24日,成立时规模4.188亿份,截止2015年03月31日资产规模23.14亿元,份额规模35.0453亿份,2014年7月24号开始由张少华先生担任基金经理,袁英杰先生随后加入。本基金申购费率0.60%(50万以内),赎回费0.50%(小于6个月).

  业绩比较标准:95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率

  基金主要着眼于控制净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作效果来看,基金收益率和业绩基准收益率的差控制在较小的区间,平稳度过基金建仓期。实际运作结果观察,跟踪误差主。

  二、基金分析

  1、收益风险分析

  申万菱信中证军工指数分级(163115)是一只指数型基金,2014年7月24日,张少华先生开始掌管申万菱信中证军工指数分级、袁英杰先生随后加入。近1年累计收益151.35%,同期上证指数涨幅119.48%,沪深300指数上涨116.09%。

  基金在成立以来多个阶段都表现抢眼,近6月同类排名75|686,近3月同类排名93|728,近1月同类排名62|771,近1周同类排名8|797,今年来同类排名118|700.

  截至2015-03-31,申万菱信中证军工指数分级,期末净资产23.14亿元,比上期增加37.45%。

  截至2014-12-31,申万菱信中证军工指数分级的基金机构持有1.28亿份,占总份额的34.58%,个人投资者持有2.43亿份,占总份额的65.42%

  本基金2015年第一季度配置制造业较多,占83.88%,其次是信息传输、软件和信息技术服务业8.70%,批发和零售业占1.28%。上季度配置制造业占84.79%,信息传输、软件和信息技术服务业占6.4%。

  近一年本基金持仓股票如下表所示:

  表1: 近一年基金重仓

2015年第一季度2014年第四季度2014年第三季度
股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例
中国重工10.13%中国重工11.99%中国重工8.75%
中航飞机5.17%中国船舶4.70%中国船舶4.91%
中国船舶4.45%中航飞机4.65%中航飞机4.78%
机器人3.90%机器人3.82%机器人3.70%
中航动力3.23%中航动力3.13%航空动力3.42%
海格通信3.20%航天信息3.13%中国卫星2.79%
中国卫星2.94%中国卫星3.12%中航电子2.78%
四维图新2.83%海格通信2.85%航天信息2.75%
航天信息2.74%中航电子2.70%航天电子2.57%
航天电子2.39%航天电子2.40%海格通信2.42%

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心

  2、基金经理分析

  张少华先生

  复旦大学数量经济学硕士。自1999年起从事金融工作,1999年7月至2003年1月在申银万国证券股份有限公司任职,2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组。2004年2月加盟申万菱信基金管理有限公司,历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监,2009年3月起任风险管理总部总监,2010年2月起任投资管理总部副总监,申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金基金经理,2010年10月起同时任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2011年6月起同时任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2012年5月起兼任申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金经理。

  袁英杰先生

  8年证券从业年限,硕士研究生,2005 年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013 年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。

  免责声明:

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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