创金合信量化多因子股票A：2024年第三季度利润3066.32万元 净值增长率13.87%

　　AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3066.32万元，加权平均基金份额本期利润0.1136元。报告期内，基金净值增长率为13.87%，截至三季报末，基金规模为2.69亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月31日，单位净值为1.064元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

　　截至10月31日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为19.35%，位于同类可比基金16/166；近半年复权单位净值增长率为5.53%，位于同类可比基金90/166；近一年复权单位净值增长率为-3.12%，位于同类可比基金125/164；近三年复权单位净值增长率为-13.90%，位于同类可比基金35/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0109，位于同类可比基金55/149。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为40.22%，同类可比基金排名100/150。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.72%，同类平均为88.12%。2019年末基金达到91.92%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.69亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宇信科技、源杰科技、柳工、拓邦股份、优刻得、国药现代、江海股份、仁和药业、东软集团、陕鼓动力。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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