大摩ESG量化混合：2024年第三季度利润2042.8万元 净值增长率11.77%

　　AI基金大摩ESG量化混合（009246）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2042.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0909元。报告期内，基金净值增长率为11.77%，截至三季报末，基金规模为1.97亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.861元。基金经理是余斌，目前管理5只基金。其中，截至10月31日，大摩ESG量化混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.16%；大摩量化配置混合A最低，为-15.57%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金按照量化投资方法构建投资组合。通过结合市场和政策的最新变化，我们不断优化现有管理流程和方法，持续提高量化研究能力，力争在当前有利的市场环境下，最大化发挥量化投资的优势，为持有人获取持续有竞争力的超额回报。

　　截至10月31日，大摩ESG量化混合近三个月复权单位净值增长率为10.70%，位于同类可比基金363/645；近半年复权单位净值增长率为4.73%，位于同类可比基金336/644；近一年复权单位净值增长率为11.16%，位于同类可比基金115/621；近三年复权单位净值增长率为-37.29%，位于同类可比基金271/388。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3625，位于同类可比基金279/385。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为49.79%，同类可比基金排名154/390。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.14%，同类平均为84.87%。2024年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.93%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.97亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、海天精工、五粮液、立讯精密、美的集团、比亚迪、中际旭创、科德数控、秦川机床。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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