中信保诚量化阿尔法股票A：2024年第三季度利润1.86亿元 净值增长率16.09%

　　AI基金中信保诚量化阿尔法股票A（004716）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.86亿元，加权平均基金份额本期利润0.2262元。报告期内，基金净值增长率为16.09%，截至三季报末，基金规模为13.4亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月31日，单位净值为1.583元。基金经理是提云涛，目前管理6只基金。其中，截至10月31日，中信保诚红利精选A近一年复权单位净值增长率最高，达10.28%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为1.81%。

　　基金管理人在三季报中表示，从投资看，本基金继续以稳定地跑赢业绩基准为目标，力求寻找长期统计规律和金融逻辑的交集。综合考虑盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素选择标的，控制行业暴露和规模因子暴露程度，防范可能出现的风险。同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外适当参与网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性。

　　截至10月31日，中信保诚量化阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为11.42%，位于同类可比基金38/74；近半年复权单位净值增长率为8.39%，位于同类可比基金21/74；近一年复权单位净值增长率为9.92%，位于同类可比基金23/74；近三年复权单位净值增长率为-8.09%，位于同类可比基金21/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2248，位于同类可比基金21/72。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为28.07%，同类可比基金排名63/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.12%，同类平均为88.67%。2023年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.87%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为13.4亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、长江电力、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液、紫金矿业、兴业银行、美的集团、华泰证券。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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