建信多因子量化股票：2024年第三季度利润230.65万元 净值增长率16.8%

　　AI基金建信多因子量化股票（002952）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润230.65万元，加权平均基金份额本期利润0.2053元。报告期内，基金净值增长率为16.8%，截至三季报末，基金规模为1585.43万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为1.294元。基金经理是叶乐天和赵荣杰，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为15.77%。

　　基金管理人在三季报中表示， 三季度，本基金仍采用主动与量化相结合的投资策略，股票组合配置以红利风格为主，行业分布相对均衡，逐步增加质量、景气、市值因子权重，并采用风格轮动交易策略以获取更好收益。

　　截至11月1日，建信多因子量化股票近三个月复权单位净值增长率为20.19%，位于同类可比基金15/100；近半年复权单位净值增长率为12.17%，位于同类可比基金23/100；近一年复权单位净值增长率为15.77%，位于同类可比基金10/94；近三年复权单位净值增长率为-4.86%，位于同类可比基金6/72。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1692，位于同类可比基金9/71。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为35.68%，同类可比基金排名55/72。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.12%，同类平均为87.99%。2023年一季度末基金达到91.89%的最高仓位，2018年上半年末最低，为80.4%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1585.43万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、分众传媒、金杯电工、江苏金租、宏华数科、苏试试验、双汇发展、陕西煤业、美的集团、兴通股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：建信多因子量化股票：2024年第三季度利润230.65万元 净值增长率16.8%)

(责任编辑：system)