华泰柏瑞量化优选混合：2024年第三季度利润1.08亿元 净值增长率14.46%

　　AI基金华泰柏瑞量化优选混合（000877）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.2013元。报告期内，基金净值增长率为14.46%，截至三季报末，基金规模为8.55亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.492元。基金经理是盛豪和雷文渊，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。由于我们始终保持高仓位运作，基本不做仓位择时，因而在本轮市场出现的急剧反弹中，超额收益也受到仓位的拖累，但横向相比相对较小，超额收益波动较小。

　　截至11月4日，华泰柏瑞量化优选混合近三个月复权单位净值增长率为16.17%，位于同类可比基金329/920；近半年复权单位净值增长率为8.59%，位于同类可比基金259/920；近一年复权单位净值增长率为12.21%，位于同类可比基金145/920；近三年复权单位净值增长率为-8.33%，位于同类可比基金149/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1659，位于同类可比基金137/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为29.02%，同类可比基金排名787/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.31%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.33%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8.55亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、宁德时代、贵州茅台、招商银行、五粮液、美的集团、兴业银行、紫金矿业、格力电器、中信证券。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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