南方量化成长股票：2024年第三季度利润1035.91万元 净值增长率9.66%

　　AI基金南方量化成长股票（001421）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1035.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0886元。报告期内，基金净值增长率为9.66%，截至三季报末，基金规模为1.18亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月4日，单位净值为0.979元。基金经理是冯雨生，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，南方高股息主题股票A近一年复权单位净值增长率最高，达8.4%；南方量化成长股票最低，为-6.45%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年 3 季度，本基金主要采用定量投资方法投资于模型评分较高的个股，以多策略融合模型进行股票投资。选股的因素主要包括企业的盈利能力、杠杆水平、企业的净利润增长率，营业收入增长率，近几年的复合净利润增长率等一系列成长性指标。使用风格趋势，量化基本面，机构重仓，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

　　截至11月4日，南方量化成长股票近三个月复权单位净值增长率为9.83%，位于同类可比基金142/176；近半年复权单位净值增长率为0.30%，位于同类可比基金144/176；近一年复权单位净值增长率为-6.45%，位于同类可比基金159/176；近三年复权单位净值增长率为-39.86%，位于同类可比基金135/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3716，位于同类可比基金134/159。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为49.67%，同类可比基金排名53/159。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.49%，同类平均为87.99%。2023年三季度末基金达到92.91%的最高仓位，2021年一季度末最低，为79.84%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.18亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、宁德时代、海尔智家、药明康德、比亚迪、美的集团、紫金矿业、格力电器、中国核电。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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