嘉实量化阿尔法混合：2024年第三季度利润648.2万元 净值增长率6.19%

　　AI基金嘉实量化阿尔法混合（070017）披露2024年三季报，第三季度基金利润648.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0672元。报告期内，基金净值增长率为6.19%，截至三季度末，基金规模为1.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为1.194元。基金经理是金猛，目前管理3只基金。其中，截至11月5日，嘉实量化阿尔法混合近一年复权单位净值增长率最高，达4.74%；嘉实对冲套利定期混合A最低，为-4.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票 Alpha 的测度，并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业，以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业，我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

　　截至11月5日，嘉实量化阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为15.92%，位于同类可比基金424/645；近半年复权单位净值增长率为-1.32%，位于同类可比基金587/644；近一年复权单位净值增长率为4.74%，位于同类可比基金323/622；近三年复权单位净值增长率为-21.64%，位于同类可比基金132/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1565，位于同类可比基金165/385。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为39.65%，同类可比基金排名308/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.33%，同类平均为84.96%。2022年末基金达到93.79%的最高仓位，2018年上半年末最低，为71.46%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.16亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是沪电股份、三星医疗、宇通客车、天孚通信、中际旭创、杭叉集团、潍柴动力、亿联网络、石头科技、宁德时代。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：嘉实量化阿尔法混合：2024年第三季度利润648.2万元 净值增长率6.19%)

(责任编辑：system)