中海量化策略混合：2024年第三季度利润2010.96万元 净值增长率10.81%

　　AI基金中海量化策略混合（398041）披露2024年三季报，第三季度基金利润2010.96万元，加权平均基金份额本期利润0.1204元。报告期内，基金净值增长率为10.81%，截至三季度末，基金规模为2.06亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为1.231元。基金经理是梅寓寒，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，中海优势精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达22.67%；中海可转债债券A最低，为-1.85%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度主要配置银行及消费板块。

　　截至11月5日，中海量化策略混合近三个月复权单位净值增长率为10.01%，位于同类可比基金579/645；近半年复权单位净值增长率为7.32%，位于同类可比基金350/644；近一年复权单位净值增长率为12.62%，位于同类可比基金143/622；近三年复权单位净值增长率为-23.68%，位于同类可比基金159/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4187，位于同类可比基金312/385。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为38.47%，同类可比基金排名323/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.31%，同类平均为84.96%。2018年一季度末基金达到93.62%的最高仓位，2021年末最低，为75.69%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.06亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是杭州银行、中国银行、农业银行、江苏银行、美的集团、格力电器、招商银行、交通银行、五粮液、贵州茅台。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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