国泰君安量化选股混合发起A：2024年第三季度利润5499.14万元 净值增长率14.28%

　　AI基金国泰君安量化选股混合发起A（016466）披露2024年三季报，第三季度基金利润5499.14万元，加权平均基金份额本期利润0.1元。报告期内，基金净值增长率为14.28%，截至三季度末，基金规模为4.89亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.099元。基金经理是胡崇海，目前管理8只基金。其中，截至11月6日，国泰君安沪深300指数增强发起A近一年复权单位净值增长率最高，达14.68%；国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A最低，为2.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和量价信号，通过机器学习模型来有效选择因子，在全市场选股的基础上，通过投资组合管理的方式在控制投资组合整体风险的同时最大化 Alpha 能力的输出。由于基本面量化和量价在信号层面较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的Alpha。作为全市场选股的量化基金，相比于通过控制仓位来做择时操作，我们更倾向于通过较稳定的仓位运行来最大程度的兑现我们稳定的Alpha能力。

　　截至11月6日，国泰君安量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为21.77%，位于同类可比基金77/256；近半年复权单位净值增长率为9.62%，位于同类可比基金61/256；近一年复权单位净值增长率为5.06%，位于同类可比基金105/255。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5096。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为28.18%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.91%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.71%，同类平均为85.69%。2023年一季度末基金达到92.43%的最高仓位，2024年上半年末最低，为88.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.89亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、新乳业、天地科技、国电电力、韵达股份、中国人保、新和成、广联达、中国电信、华夏银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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