东兴宸瑞量化混合A：2024年第三季度利润282.86万元 净值增长率11.06%

　　AI基金东兴宸瑞量化混合A（012297）披露2024年三季报，第三季度基金利润282.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0873元。报告期内，基金净值增长率为11.06%，截至三季度末，基金规模为2895.64万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.923元。基金经理是张旭和李兵伟，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，东兴未来价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.44%；东兴宸瑞量化混合A最低，为9.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，东兴宸瑞的投资策略依旧侧重于组合的构建而非择时，底层的选股逻辑为主要基于基本面多因子模型。未来，随着市场风险偏好的修复及稳定，预计业绩将重新成为市场驱动的主要因素，届时我们基本面量化模型优势将明显凸显。

　　截至11月6日，东兴宸瑞量化混合A近三个月复权单位净值增长率为18.89%，位于同类可比基金252/536；近半年复权单位净值增长率为4.34%，位于同类可比基金298/535；近一年复权单位净值增长率为9.20%，位于同类可比基金115/471；近三年复权单位净值增长率为-8.23%，位于同类可比基金24/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.103，位于同类可比基金29/235。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为32.85%，同类可比基金排名218/237。其中，单季度最大回撤出现在2021年三季度，为99.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.54%，同类平均为83.36%。2024年一季度末基金达到94.43%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.85%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2895.64万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、天能股份、中信银行、长电科技、厦钨新能、亿联网络、辰欣药业、东方电气、东吴证券、中国动力。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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