西部利得量化价值一年持有期混合：2024年第三季度利润1342.71万元 净值增长率12.57%

　　AI基金西部利得量化价值一年持有期混合（011849）披露2024年三季报，第三季度基金利润1342.71万元，加权平均基金份额本期利润0.1125元。报告期内，基金净值增长率为12.57%，截至三季度末，基金规模为1.21亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.061元。基金经理是盛丰衍，目前管理9只基金。其中，截至11月7日，西部利得CES芯片指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达18.84%；西部利得量化成长混合A最低，为-5.24%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，本期相对基准指数正向暴露的风格因子主要为价值、盈利；负向暴露的风格因子主要为市值、贝塔。行业配置略参考国企红利指数，股票持仓分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是多策略，利用主观决策中长期风格，量化决策个股。本基金努力通过选股获得回撤可控的绝对收益，以期打造优质的高卡玛基金。

　　截至11月7日，西部利得量化价值一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为17.89%，位于同类可比基金385/645；近半年复权单位净值增长率为13.15%，位于同类可比基金147/644；近一年复权单位净值增长率为9.80%，位于同类可比基金197/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3349。

　　截至11月7日，基金成立以来最大回撤为21.69%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.13%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.51%，同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到91.1%的最高仓位，2023年末最低，为81%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.21亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是唐山港、中国石化、中国神华、陕西煤业、鲁西化工、南钢股份、光大银行、农业银行、山煤国际、中国银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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