长信量化价值驱动混合A：2024年第三季度利润8349.29万元 净值增长率15.68%

　　AI基金长信量化价值驱动混合A（005399）披露2024年三季报，第三季度基金利润8349.29万元，加权平均基金份额本期利润0.2432元。报告期内，基金净值增长率为15.68%，截至三季度末，基金规模为5.96亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.637元。基金经理是姚奕帆，目前管理5只基金。其中，截至11月7日，长信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达22.93%；长信消费精选量化股票A最低，为-11.64%。

　　基金管理人在三季报中表示，在当前政策多管齐下、力度不断加码、民众信心逐步恢复、市场投资情绪持续升温的背景下，我们预计后续资本市场走势大概率整体向上，重点关注受益于政策和情绪抬升的顺周期板块、产业趋势向上的科技板块，以及经济修复基本面边际改善的核心资产板块等。此外，随着市场逐步回暖活跃，我们认为前期受到压制的成长、盈利等刻画景气度的投资策略将会逐步回暖，基本面量化策略将继续焕发生机。

　　我们将坚持以基本面为主导，综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局，自下而上精选景气度边际改善的优质个股，综合运用 alpha 模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合，力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

　　截至11月7日，长信量化价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为20.30%，位于同类可比基金311/645；近半年复权单位净值增长率为11.19%，位于同类可比基金193/644；近一年复权单位净值增长率为16.38%，位于同类可比基金75/622；近三年复权单位净值增长率为3.83%，位于同类可比基金15/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2763，位于同类可比基金20/385。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为22.23%，同类可比基金排名389/393。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.95%，同类平均为84.96%。2022年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2019年三季度末最低，为17.06%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.96亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、五粮液、美的集团、恒瑞医药、迈瑞医疗、京东方A、招商银行、华泰证券。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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