嘉实润泽量化定期混合：2024年第三季度利润-65.61万元 净值增长率-1.87%

　　AI基金嘉实润泽量化定期混合（005167）披露2024年三季报，第三季度基金利润-65.61万元，加权平均基金份额本期利润-0.0183元。报告期内，基金净值增长率为-1.87%，截至三季度末，基金规模为3441.91万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.012元。基金经理是王夫乐，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，嘉实新思路混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.96%；嘉实润泽量化定期混合最低，为-10.41%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于“弱现实”的预期，同期的资本市场一直维持“债强股弱”总基调。央行通过公告借入债券等政策加强对债券收益率下行过快的干预，一度导致债券利率向上反弹；随后，日本央行货币政策变动与我国央行买卖国债行为加剧了股、债下跌压力；但随着我国央行对利率管控减弱，利率在 8 月中旬便重回下行通道，股票市场则在投资者对经济悲观预期影响下进一步下行。临近季末，美联储正式开启降息后不久，金融三部委在国新办新闻发布会上，直接推出宽货币政策、房地产政策，剑指低迷的股市和房市，投资者预期即日快速扭转，市场情绪急速回转，上证指数以巨大交易量快速突破 3300 点，而在股债跷跷板作用之下，仅一周左右的时间，10Y 国债活跃券收益率大幅上行，直至季末国债收益和大盘指数均处于高位。组合上，权益部分，降低风险板块的持仓比例，核心配置于低波红利等稳健资产；债券部分，转换大部仓位至长端利率品种，降低可转债的仓位，总体降低组合波动。

　　截至11月8日，嘉实润泽量化定期混合近三个月复权单位净值增长率为10.18%，位于同类可比基金50/670；近半年复权单位净值增长率为-1.06%，位于同类可比基金642/670；近一年复权单位净值增长率为-10.41%，位于同类可比基金657/658；近三年复权单位净值增长率为-16.03%，位于同类可比基金477/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5384，位于同类可比基金401/465。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为29.82%，同类可比基金排名7/480。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为26.82%，同类平均为18.77%。2024年一季度末基金达到29.51%的最高仓位，2018年末最低，为3.9%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3441.91万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、纳芯微、中科飞测、中国银行、中国船舶、振江股份、华正新材、亨通光电、中航光电、立讯精密。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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