工银量化策略混合A：2024年第三季度利润1547.95万元 净值增长率12.13%

　　AI基金工银量化策略混合A（481017）披露2024年三季报，第三季度基金利润1547.95万元，加权平均基金份额本期利润0.3282元。报告期内，基金净值增长率为12.13%，截至三季度末，基金规模为1.43亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为3.069元。基金经理是张乐涛，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，工银量化策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.96%；工银绝对收益混合发起A最低，为-2.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金以量化选股为主，首先基于行业潜在增速、静态估值及远期估值、所处行业周期和资金流向等多维度，通过模型定量分析当前时点最具潜力和相对优势的细分行业，然后在细分行业内从多个维度定义并寻找优质公司，主要侧重的方向包括——具有清晰的长期增长潜力、估值相对合理、盈利能力稳健、公司现金流良好等特征。

　　截至11月8日，工银量化策略混合A近三个月复权单位净值增长率为16.60%，位于同类可比基金410/645；近半年复权单位净值增长率为10.36%，位于同类可比基金246/644；近一年复权单位净值增长率为9.96%，位于同类可比基金185/622；近三年复权单位净值增长率为-29.41%，位于同类可比基金212/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3386，位于同类可比基金268/385。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为45.8%，同类可比基金排名226/399。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.57%，同类平均为84.96%。2021年一季度末基金达到93.97%的最高仓位，2018年末最低，为79.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.43亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、中国平安、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、美的集团、兴业银行、江苏银行、比亚迪、广电运通。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：工银量化策略混合A：2024年第三季度利润1547.95万元 净值增长率12.13%)

(责任编辑：system)