嘉实量化阿尔法混合：2025年第一季度利润192.77万元 净值增长率1.85%

　　AI基金嘉实量化阿尔法混合（070017）披露2025年一季报，第一季度基金利润192.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0202元。报告期内，基金净值增长率为1.85%，截至一季度末，基金规模为1.09亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.094元。基金经理是龙昌伦，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，嘉实创业板增强策略ETF近一年复权单位净值增长率最高，达10.04%；嘉实量化阿尔法混合最低，为-3.4%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票 Alpha 的测度，并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，保持整体稳健的投资风格，在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，力争取得更好的投资效果。

　　截至4月23日，嘉实量化阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为-1.62%，位于同类可比基金473/646；近半年复权单位净值增长率为-4.62%，位于同类可比基金462/646；近一年复权单位净值增长率为-3.40%，位于同类可比基金567/642；近三年复权单位净值增长率为-12.30%，位于同类可比基金296/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.043，位于同类可比基金298/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为33.9%，同类可比基金排名376/489。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.69%，同类平均为85.26%。2022年末基金达到93.79%的最高仓位，2020年三季度末最低，为79.78%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.09亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、立讯精密、分众传媒、宇通客车、海尔智家、新和成、水晶光电。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：嘉实量化阿尔法混合：2025年第一季度利润192.77万元 净值增长率1.85%)

(责任编辑：system)