上证指数波动率纳入KPI，临近双节长假上红低波（020456）配置机会受关注

　　临近双节长假，市场进入震荡整理期，红利资产再成资金关注的方向之一。

　　截至2025年9月23日 09:58，上红低波指数(H50040)上涨0.90%，成分股南京银行(601009)上涨4.11%，农业银行(601288)上涨2.93%，中创智领(601717)上涨2.64%，青岛港(601298)上涨2.57%，工商银行(601398)上涨2.23%。

　　资金流向方面，截至2025年9月22日，上红低波指数近66个交易日内有37日资金净流入，合计“吸金”203.97亿元，日均净流入3.09亿元。

　　融资方面，截至2025年9月22日，上红低波指数连续7天获杠杆资金净买入，最高单日获得13.87亿元净流入，最新融资余额达1017.45亿元。

　　与此同时，截至2025年9月22日，平安上证红利低波动指数A交易拥挤度（以指数与沪深300指数月日均换手率构建）处于成立以来11.53%的分位，低于历史上88.47%的时间。

　　截至2025年9月22日，平安上证红利低波动指数A单位净值为1.07元，较前一交易日下跌0.81%，近1年累计上涨17.64%，涨幅排名可比基金1/2。

　　截至2025年9月22日，平安上证红利低波动指数A(020456)自成立以来，最高单月回报为11.16%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅7.40%，上涨月份平均收益率为3.53%，日盈利百分比为54.63%，月盈利概率56.54%，历史持有1年盈利概率为100.00%。

　　截至2025年9月22日，平安上证红利低波动指数A(020456)近3个月超越基准年化收益为5.88%，排名可比基金1/2。

　　截至2025年9月19日，平安上证红利低波动指数A(020456)近1年夏普比率为1.36，在可比基金中排名1/2，同等风险下收益最高。

　　截至2025年9月22日，平安上证红利低波动指数A(020456)今年以来最大回撤6.32%，相对基准回撤0.44%，在可比基金中回撤最小。

　　平安上证红利低波动指数A(020456)管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率0.60%。

　　平安上证红利低波动指数A成立于2024年4月23日，是平安基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪上红低波指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准(上证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%)之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。现任基金经理白圭尧，具有6.2年证券从业经验。

　　平安上证红利低波动指数A紧密跟踪上红低波指数，上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。 截止2025年6月30日，平安上证红利低波动指数A指数基金前十大重仓股分别为中远海控、成都银行、兴业银行、四川路桥、大秦铁路等，前十大权重股合计占比17.41%。

（文章来源：界面新闻）

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