中信保诚量化阿尔法股票A：2025年第三季度利润9275.69万元 净值增长率16.28%

　　AI基金中信保诚量化阿尔法股票A（004716）披露2025年三季报，第三季度基金利润9275.69万元，加权平均基金份额本期利润0.2611元。报告期内，基金净值增长率为16.28%，截至三季度末，基金规模为5.98亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.897元。基金经理是姜鹏，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，中信保诚量化阿尔法股票A近一年复权单位净值增长率最高，达18.48%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为1.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，基金投资运作方面，本基金继续以多因子量化投资策略为主，以稳定地跑赢业绩基准为目标，力求寻找长期统计规律和金融逻辑的交集。综合考察盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素选择标的，适当控制行业暴露和规模因子暴露，防范可能出现的风险。同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外或可适当参与主板及科创板、创业板等网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性，认真谨慎的应对投资者的日常申赎等工作。

　　截至10月24日，中信保诚量化阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为10.87%，位于同类可比基金113/167；近半年复权单位净值增长率为21.93%，位于同类可比基金120/166；近一年复权单位净值增长率为18.48%，位于同类可比基金127/164；近三年复权单位净值增长率为38.58%，位于同类可比基金43/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7845，位于同类可比基金40/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为17.85%，同类可比基金排名4/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.04%，同类平均为88.21%。2023年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.87%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.98亿元。

　　且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、恒瑞医药、药明康德、兴业银行、比亚迪。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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