大摩ESG量化混合：2025年第三季度利润4098.41万元 净值增长率18.83%

　　AI基金大摩ESG量化混合（009246）披露2025年三季报，第三季度基金利润4098.41万元，加权平均基金份额本期利润0.1741元。报告期内，基金净值增长率为18.83%，截至三季度末，基金规模为2.56亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.099元。基金经理是余斌，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩多因子策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.32%；大摩量化配置混合A最低，为8.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金在基本面量化投资框架下融入了 ESG（环境、社会、公司治理）投资理念和规范。通过对上市公司 ESG 信息的提炼和甄别，我们希望挑选符合投资逻辑且环境友好、回馈社会、经营规范的上市公司，从而能够更好地控制投资组合的尾部风险，进一步提升投资组合长期业绩表现。同时，我们也希望通过 ESG 投资实践能够让更多的投资者了解 ESG 投资理念，促进上市公司 ESG 水平不断提升。

　　截至10月24日，大摩ESG量化混合近三个月复权单位净值增长率为12.92%，位于同类可比基金326/621；近半年复权单位净值增长率为26.12%，位于同类可比基金338/618；近一年复权单位净值增长率为26.69%，位于同类可比基金333/611；近三年复权单位净值增长率为20.07%，位于同类可比基金212/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6207，位于同类可比基金191/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为28.77%，同类可比基金排名101/519。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.46%，同类平均为85.51%。2024年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.93%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.56亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、药明康德、中芯国际、赣锋锂业、赛力斯、春风动力、洛阳钼业、瑞芯微、福耀玻璃。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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