东财量化精选混合A：2025年第三季度利润718.74万元 净值增长率8.85%

　　AI基金东财量化精选混合A（009840）披露2025年三季报，第三季度基金利润718.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0693元。报告期内，基金净值增长率为8.85%，截至三季度末，基金规模为8163.18万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.861元。基金经理是杨路炜，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，东财云计算指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达58.8%；东财食品饮料指数增强A最低，为-9.01%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，本基金继续坚持了根据股票基本面和大数据进行量化选股的投资策略，但在风格上从大盘风格逐渐转向为中小盘股，通过量化多因子模型挖掘市场当前相对冷门小盘股中的投资机会。虽然其中一些品种在短期内可能由于不在市场风口而阶段性跑输，但长期来看这些冷门个股提供了更高的潜在回报率与收益风险比，也更有利于量化模型发挥其个股挖掘优势及交易优势。

　　截至10月28日，东财量化精选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.05%，位于同类可比基金513/689；近半年复权单位净值增长率为15.87%，位于同类可比基金552/688；近一年复权单位净值增长率为10.44%，位于同类可比基金564/653；近三年复权单位净值增长率为-6.95%，位于同类可比基金298/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0737，位于同类可比基金315/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为34.89%，同类可比基金排名140/363。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.48%，同类平均为83.73%。2024年上半年末基金达到92.58%的最高仓位，2023年末最低，为62.96%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8163.18万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是吉比特、中芯国际、宁德时代、亿纬锂能、海光信息、指南针、比亚迪、中信证券、阳光电源、中际旭创。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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