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一文看懂量化投资

2018年07月10日 15:52
来源: 万家基金
编辑:东方财富网

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  什么是量化投资?

  量化投资是以有效数据为基础,以定量分析为分析手段,将有效的市场信息量化为多维度指标,通过分散化投资的方式获取预期确定性最好的投资收益。简单的来说,量化投资就是一门关于量化投资技术的艺术。

  量化投资是是否属于右侧趋势交易?

  量化投资是否能成功的前提在于基于“有效”历史数据,同时又是基于有效信息对未来的预测,投资获取的是预期收益。因此量化投资并不是基于数据挖掘的简单堆砌,而是通过研究发现真正有效的市场信息,并在未来投资应用可以大概率获胜的投资方法。因此量化投资可以理解为右侧研究、左侧交易。

  量化投资中人和机器如何分工?

  量化模型起源上很多是人对于市场基本面、技术面的思考和反思,是归纳和演绎的过程。通过研究发现市场有效因子,通过机器或者算法来验证其有效性。在投资应用上又具有纪律性,按照量化模型的投资结论来实现投资理念。如果量化模型出现了和历史上表现较不一致的情况,则需要基金经理对投资组合和市场进行归因分析。投资本身即是在反思中前行。

  什么是指数增强型基金?

  指数增强型基金属于主动型量化基金,是集量化多因子、选股算法、风险控制等多种技术于一身的“量化投资明星”。指数增强基金在收益上内含基准指数收益和超越指数收益两个部分,比如投资者看好沪深300指数,持有指数增强型基金不仅有指数带来的收益,还有一定的增强收益“加分项”。如果这个增强收益“加分项”又高又稳定,那么长期持有指数增强型基金则会实现聚沙成塔的效果,带来大幅超越指数本身的投资回报。

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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