证监会基金销售结算资金监督机构数据报送接口规范

　　1 前言

　　《中国证监会基金销售结算资金监督机构数据报送接口规范(试行)》(以下简称本规范)是基金销售结算资金监督对账系统(以下简称对账系统或者该系统)的规范文档。对账系统是由中国证监会建设的，用于对全市场基金交易所产生的资金划转行为进行监控的系统。本规范规定了基金交易资金的汇总统计、对账逻辑以及监督机构报送数据的具体接口规范。监督机构、基金注册登记机构(以下简称注册登记机构)应当向对账系统报送符合本规范要求的数据文件。

　　本规范由中国证监会撰写及更新。

　　2 对账系统功能介绍

　　对账系统用于基金销售交易环节中基金销售结算资金的统计和对账。执行监督职能的监督机构包括符合《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》(证监会公告[2011]26号，以下简称《暂行规定》)要求的商业银行和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)。监督对象为基金销售机构、基金销售支付结算机构(以下简称支付结算机构)以及注册登记机构。对账系统通过将监督机构报送的资金汇总数据与从基金注册登记数据中央交换平台(以下简称交换平台)中提取的交易汇总数据进行核对，以实现对全市场的基金交易资金的核对对账。

　　实现基金销售机构的交易资金对账的方法是核对基金销售机构的每日应划付资金数据与实际划付资金数据是否一致，如出现不匹配则说明基金销售机构的资金划转环节出现异常。基金销售机构与基金之间的应划付资金数据根据中国结算的基金交易数据汇总生成。基金销售机构与基金之间的实际资金划付数据由监督机构提供。

　　支付结算机构的资金划转数据由监督机构单独汇总上报。目前，对账系统不对支付结算机构的资金划转数据进行真实性、有效性核对，该项工作由监督机构自行完成。监督机构上报的资金划转数据仅供对账系统统计、分析、展现使用。

　　本规范各参与方提供数据的格式应当符合本规范第3章的要求。

　　2.1 监督机构

　　《证券投资基金销售管理办法》(证监会令第72号，以下简称《管理办法》)中对监督机构进行了明确的定义：监督机构是指在基金销售结算资金流转过程中，对基金销售相关机构开立、使用销售账户的行为和基金销售结算资金划转流程承担监督职责的商业银行或者中国结算。基金销售机构、注册登记机构、支付结算机构在开立销售账户时，都应当选择监督机构，并与其签订监督协议。

　　2.2 监督机构职责

　　监督机构的职责包括但不仅限于以下内容：

　　(一)建立与账户开立人销售业务相关的信息管理平台联网的监督平台。该平台应当具备监督投资人身份认证、账户关联、资金划转控制、资金流向监控、大额预警处理、基金销售数据导入、与中国证监会基金综合监管系统联网等功能；

　　(二)指定特定部门履行监督职责。如果监督机构为商业银行，履行监督职能的部门应当为负责基金销售业务部门的平级或上级独立部门；

　　(三)与账户开立人签订监督协议。商业银行指定内部部门监督本行基金销售业务的，应当通过建立内部管理制度的方式落实其监督职责。

　　(四)对基金销售机构或者支付结算机构的资金划转动作进行明细或者汇总核对。出现对账不平情况应当进行排查，并将处理结果报告至中国证监会。

　　(五)按期检查基金销售机构、基金销售支付结算机构是否按照《暂行规定》规定的时间周期进行相应划款。监督机构应当定期将违反《暂行规定》的情况报告至对账系统。

　　2.3 监督机构报送数据内容

　　监督机构应当按照以下J01-J04报表的格式将数据报送至对账系统，包括监督基金销售机构的J01、J02报表以及支付结算机构的J03、J04汇总统计报表。具体解释如下：

　　(一)J01报表：用于记录基金销售机构与基金之间的实际资金划付。具体内容包括资金划付日期、交易确认日期、交易申请日期、基金代码、销售机构代码、业务类型、销售机构向基金划付金额、基金向销售机构划付金额。其中资金划付日期是指实际资金汇划的日期；交易确认日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的确认日期；交易申请日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的申报日期；业务类型是指基金交易业务代码，包括：认购(一次交易确认为120、二次交易确认为130)、申购122、定额申购139、赎回124、定额赎回163、强制赎回142、分红143.

　　监督机构报送的实际资金划付数据按照基金代码、销售机构代码、业务类型进行汇总，即对于某个具体资金划付日期，针对一只基金、一家销售机构的某种业务类型，只报送一条汇总数据记录。

　　对于一种业务类型，只存在基金销售机构向基金划付金额或者基金向基金销售机构划付金额。

　　(二)J02报表：用于记录基金销售机构与投资人之间的实际资金划付。具体内容包括资金划付日期、交易确认日期、交易申请日期、基金代码、销售机构代码、业务类型、投资人向销售机构划付金额、销售机构向投资人划付金额。资金划付日期、交易确认日期、交易申请日期、业务类型的含义同上。

　　(三)J03报表：用于记录基金销售机构与支付结算机构之间的资金划付情况。

　　(四)J04报表：用于记录支付结算机构与投资人之间的资金划付情况。

　　2.4 J01报表的核对逻辑

　　对账系统可以实现监督机构报送的J01报表和中国结算报送的交易数据之间的匹配。中国结算每日将基金确认成功的交易数据按照基金代码、销售机构代码、业务类型进行汇总统计，得出基金销售机构各业务对基金的应划入金额和应划出金额，对账系统将其与J01报表中的实际划付金额数据进行比对。

　　中国结算汇总统计基金应收和基金应付金额的方法是：

　　认购业务：第一次确认(业务类型120)时基金应划入金额为：汇总每笔交易的确认金额全额；第二次确认(业务类型130)时基金应划出金额为：汇总每笔交易的(一次确认金额-二次确认金额+退回给投资人的利息).

　　申购业务：申购(业务类型122)和定额申购(业务类型139)业务统计的基金应划入金额为：汇总每笔交易的(确认金额全额-代理费).

　　赎回业务：赎回(业务类型124)、定额赎回(业务类型163)、强制赎回(业务类型142)业务统计的基金应划出金额为：汇总每笔交易的(投资人实得金额+代理费).

　　分红业务：分红(业务类型143)业务统计的基金应划出金额为：汇总每笔交易的投资人实得现金红利金额。

　　2.5 J02报表的统计逻辑

　　对账系统暂不对J02报表中投资人向基金销售机构划付资金数据进行核对；监督机构所报送的基金投资人与基金销售机构之间的资金划转数据，暂用于统计使用。待交换平台成功上线后，监督机构可以获得基金交易数据，进而完成基金投资人与基金销售机构之间的交易和资金明细核对。

　　2.6 J03、J04的统计逻辑

　　中国证监会赋予监督机构监督支付结算机构的职责。监督机构应当按期将支付结算机构的划款汇总数据按照J03、J04报表格式，报送至对账系统。当出现划款异常指令时，监督机构应当就可疑划款指令与支付结算机构进行核对，并要求其更正划款指令。事后监督机构应当将划款出错原因以及处理结果报送至对账系统。

　　3 监督机构报送数据接口规范

　　3.1 文件格式

　　监督机构报送数据采用文本文件(TXT)格式，即每次报送一个TXT文件。

　　文件中的数据记录采用行排列方式，即每行一条数据记录，换行须使用回车(ODH)、换行(OAH)字符。数据行从第一行开始到最后一行，首尾行没有其他内容。单行数据各字段间采用英文逗号分隔符，单行收尾不应该出现分隔符。

　　字段类型说明：

　　1、字符型字段：以 Cx格式表示，其中x代表最大长度，小于最大长度时前后不补空格；

　　2、整数型字段：以Nx格式表示，其中x代表数字型字符串总长度；

　　3、浮点数字型字段：以Nx，y格式表示，其中x代表数字型字符串总长度，包括一位小数点；y代表小数位数。

　　3.2 文件命名

　　文件的命名规则如下：

　　注释：

　　“报送日期”为实际报送日期，该日期和报表内容不受非交易日的影响。

　　3.3 文件内容

　　1、销售机构、基金资金划付表(J01)

　　注释1:资金划付日期是指实际资金汇划的日期；交易确认日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的确认日期；交易申请日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的申报日期；业务类型是指基金交易确认业务代码，包括：认购(一次交易确认为120、二次交易确认为130)、申购122、定额申购139、赎回124、定额赎回163、强制赎回142、分红143.

　　注释2:对于三种特殊业务类型“交易申请日期”字段的说明。分红143业务：“交易申请日期”填写权益登记日；强制赎回142业务：“交易申请日期”填写交易确认日期的上一工作日(由于上工作日的赎回可能会和当日的强赎合并划款)；认购退款130业务：“交易申请日期”填写交易确认日期。

　　2、销售机构、投资人资金划付表(J02)

　　注释1:使用的业务代码包括申请业务代码和确认业务代码，详见附录中“业务类型代码表”。

　　注释2:当业务类型为认购申请(020)、申购申请(022)、定额申购申请(039)申请时，“投资人向销售机构划出金额”填写投资人申请购买基金时向销售机构划出的金额；

　　当业务类型为认购一次确认(120)、认购二次确认(130)、申购确认(122)、定额申购确认(139)，遇到交易失败或部分失败的情况时时，“销售机构向投资人划入金额”填写从销售机构退回给投资人的金额；

　　当业务类型为赎回确认(124)、定额赎回确认(163)、强制赎回确认(142)、分红(143)时，“销售机构向投资人划入金额”填写从销售机构划付给投资人的金额。

　　注释3:对于三种特殊业务类型“交易申请日期”字段填写的说明同表J01.

　　3、支付结算机构、销售机构资金划付表(J03)

　　此报表报送频率由中国证监会指定。误差金额为两个划付方向的误差的绝对值之和。

　　4、支付结算机构、投资人资金划付表(J04)

　　此报表报送频率由中国证监会指定。错误笔数为两个划付方向的出错笔数之和。误差金额为两个划付方向的误差的绝对值之和。

　　3.4 重报约定

　　重报约定：如果报送数据出现了错误，则在修订了报送数据之后，必须按规定程序重新传送包含所有数据的完整文件，并修改版本号，第二次报送为“002”，以此类推。

　　4 附录

　　4.1 报表名称表

　　表1 报表名称表

　　4.2 报送机构代码表

　　表 2 报送机构代码表

　　4.3 业务类型代码表

　　表 3 业务类型表

　　4.4 监督支付结算机构的报表结构

　　监督机构可以采用以下报表格式进行支付结算机构资金监督，该报表不需要向中国证监会报送。

　　(一)J05报表：用于表示支付结算机构与基金销售机构之间的实际资金划付。具体内容包括资金划付日期、销售机构代码、支付结算机构代码、支付结算机构向销售机构划付金额、支付结算机构向销售机构划付金额。数据按照资金划付日期、支付结算机构代码、销售机构代码进行汇总。

　　(二)J06报表：用于表示支付结算机构与投资人之间的实际资金划付。具体内容包括资金划付日期、支付结算机构代码、支付结算机构向投资人划付金额、支付结算机构向投资人划付金额。数据按照资金划付日期、支付结算机构代码进行汇总。

　　(三)J07报表：用于表示支付结算机构账户余额。具体内容包括记账日期、支付结算机构代码、账户余额。

　　1、支付结算机构、销售机构资金划付表(J05)

　　2、支付结算机构、投资人资金划付表(J06)

　　3、支付结算机构账户余额表(J07)