热门：
影响套利交易收益率的因素
1、折溢价率。越高的溢价率(或折价率 )意味着越大的价差，套利者将获得更大的套利空间；
2、市场流动性。根据统计，对于以固定金额进行套利交易的套利者而言，二级市场流动性越高，套利者市场成交量越高，套利收益率越高；
3、参与套利的金额。根据统计，并不是参与套利的金额越大，套利收益率就越高，不同的指数分级基金存在不同的最优套利金额；
截至2011年12月31日，6只基金中二级市场可流通量最大的为63.35亿元，最小的为1.57亿元，平均规模为22.54亿元(基金规模为子基金规模的加总).
受到二级市场流动性的影响，现实中6只基金均未能以最大规模进行场内交易。以二级市场子基金每日成交额为基础，根据配对比例模拟计算出母基金每日成交额，2011年单只基金实际日均成交额最高为5756.73万元，最低为229.34万元，平均日均成交额为2496.80万元。
根据测算，当套利投资金额不超过成交额30%的时候，套利交易一般不会影响到交易价格，从而能够较好地确保套利收益。所以根据前述6只基金平均日均成交额计算，2011年市场上可容纳不超过749.04万元的日均套利金额，个人投资者具有参与套利的空间。
4、交易成本。申购赎回手续费及二级市场交易费直接影响套利交易所支付的成本。更低的相关费率，能够带来更高的套利收益。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1