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遭遇大幅超额回撤 部分量化私募年内巨亏

2024年02月23日 06:27
来源: 深圳商报
编辑:东方财富网

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  券商等第三方渠道数据显示,节前最后一周量化私募产品出现了较大的超额回撤,部分产品超额回撤超过10%。从今年来看,量化基金风光不再,部分产品年内亏损超过20%。

  来自某券商营业部汇总的部分量化私募业绩显示,2月4日至2月8日,以纳入统计的19家量化私募基金旗下中证500指数类的产品表现来看,卓识、九坤、启林等17家公司的产品远远跑输了中证500的同期表现,部分量化私募旗下的中证500指增产品单周超额回撤甚至超过了10%。

  对于量化私募指数增强型产品,超额回撤是指产品投资组合在某一时期内明显跑输基准指数。如中证500指数节前一周大涨12.86%,而部分量化私募500产品净值上涨不足4%,明显跑输指数。

  根据私募排排网等第三方数据统计显示,截至2月8日,部分量化私募产品今年以来净值回撤超过20%。

  除了指增产品,此前大火的DMA策略和量化自营策略在此轮微盘股大跌中也损失惨重。记者获悉,部分自营产品亏损幅度超过30%,一些参与其中的量化私募公司员工也受到重创。

  在净值大幅回撤后,卓识私募、龙旗、世纪前沿资产等纷纷致信投资者,为旗下产品净值回撤反思致歉。

  多位量化私募人士对记者表示,此次量化产品遭遇的罕见冲击从侧面说明了风控方面存在的问题以及量化微盘股策略的同质性。“随着监管新规的出炉,高频交易将受较大的冲击,未来量化产品可能会增加更多的基本面因子,”深圳一位量化私募高管表示,“未来量化私募应该更多研究公司基本面、流动性、估值,而不是只看量价等技术指标。”

(文章来源:深圳商报)

(原标题:遭遇大幅超额回撤 部分量化私募年内巨亏)

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