信澳鑫悦智选6个月持有期混合A：2024年第三季度利润6003.83元 净值增长率0.7%

　　AI基金信澳鑫悦智选6个月持有期混合A（019692）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润6003.83元，加权平均基金份额本期利润0.0071元。报告期内，基金净值增长率为0.7%，截至三季报末，基金规模为87.03万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.03元。基金经理是林景艺、宋东旭和冯玺祥，目前共同管理1只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，在权益资产方面，我们的股票策略以量化多因子模型进行全市场选股为主体，对标中证全指，量化打分逻辑从基本面价值出发，综合考虑个股的估值、质量、成长性和当前交易特征等多方面信息。我们更加注重基本面信息在模型中的作用，而不仅仅依赖于相对黑箱的机器学习技术，所有因子设计和策略设计都基于人类的洞见，可解释、可分析、可验证，同时对股票的估值进行针对性控制，相对中证全指会更加注重低估值风格的暴露和波动率的控制。转债策略以绝对收益为目标，在控制信用风险的基础上，更加聚焦低估的转债。我们希望通过资产和策略的多样性来在纯债资产的基础上为投资者提供更多元和低相关的收益来源，从而更好的实现产品的绝对收益目标。

　　截至10月31日，信澳鑫悦智选6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.79%，位于同类可比基金504/670；近半年复权单位净值增长率为1.37%，位于同类可比基金408/670。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1788。

　　截至10月31日，基金成立以来最大回撤为1.03%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为1.03%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为4.78%，同类平均为18.66%。2024年三季度末基金达到6.31%的最高仓位，2024年上半年末最低，为3.24%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为87.03万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国神华、南京银行、紫金矿业、昊华能源、中国石化、中际旭创、中国石油、邮储银行、中国人寿、生益科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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