长城量化小盘股票A：2024年第三季度利润1570.36万元 净值增长率9.42%

　　AI基金长城量化小盘股票A（007903）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1570.36万元，加权平均基金份额本期利润0.1005元。报告期内，基金净值增长率为9.42%，截至三季报末，基金规模为1.83亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月31日，单位净值为1.142元。基金经理是雷俊，目前管理7只基金。其中，截至10月31日，长城创业板指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达7.88%；长城量化精选股票A最低，为-23.75%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度A股市场触底反弹，多数指数大幅收涨；季度末期开始权益市场利好事件不断出现，一致预期认为政策出现转向，首先推动经济修复的顺周期板块走强，后续券商等高贝塔弹性行业持续跟进，超跌性反弹带动资金快进快出，加大了市场的短期波动。因子层面看大多因子受突发事件和政策干预影响，短期波动显著放大，因子自身的持续性、趋势性有所削弱，市场整体博弈性增加。

　　截至10月31日，长城量化小盘股票A近三个月复权单位净值增长率为6.11%，位于同类可比基金142/166；近半年复权单位净值增长率为-1.92%，位于同类可比基金141/166；近一年复权单位净值增长率为-9.36%，位于同类可比基金150/164；近三年复权单位净值增长率为-14.54%，位于同类可比基金36/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0208，位于同类可比基金56/149。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为37.45%，同类可比基金排名111/150。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.32%，同类平均为88.12%。2023年一季度末基金达到92.43%的最高仓位，2020年上半年末最低，为77.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.83亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是艾力斯、南京高科、浙江东方、圣泉集团、巨星农牧、广深铁路、中盐化工、怡亚通、张家港行、安泰科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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