国金量化多因子A：2024年第三季度利润2.9亿元 净值增长率13.07%

　　AI基金国金量化多因子A（006195）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.9亿元，加权平均基金份额本期利润0.2086元。报告期内，基金净值增长率为13.07%，截至三季度末，基金规模为26.04亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为2.065元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高，达4.75%；国金量化多因子A最低，为0.54%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金主要采取量化多头策略，受市场波动和相对收益共同影响，且从中短区间来看，受市场涨跌的影响更大。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度高，报告期内以较高股票仓位运作。

　　截至11月5日，国金量化多因子A近三个月复权单位净值增长率为22.76%，位于同类可比基金20/74；近半年复权单位净值增长率为8.88%，位于同类可比基金36/74；近一年复权单位净值增长率为0.54%，位于同类可比基金57/74；近三年复权单位净值增长率为41.17%，位于同类可比基金2/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5454，位于同类可比基金6/72。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名52/72。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.15%，同类平均为88.66%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2018年末最低，为60.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为26.04亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、华泰证券、南山铝业、友发集团、舍得酒业、老白干酒、杭州银行、海螺水泥、东兴证券、正泰电器。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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