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国泰君安量化选股混合发起A:2024年第三季度利润5499.14万元 净值增长率14.28%

2024年11月07日 11:01
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金国泰君安量化选股混合发起A(016466)披露2024年三季报,第三季度基金利润5499.14万元,加权平均基金份额本期利润0.1元。报告期内,基金净值增长率为14.28%,截至三季度末,基金规模为4.89亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为1.099元。基金经理是胡崇海,目前管理8只基金。其中,截至11月6日,国泰君安沪深300指数增强发起A近一年复权单位净值增长率最高,达14.68%;国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A最低,为2.84%。

  基金管理人在三季报中表示,在量化增强层面,我们将结合财务数据为基础的基本面信号和量价信号,通过机器学习模型来有效选择因子,在全市场选股的基础上,通过投资组合管理的方式在控制投资组合整体风险的同时最大化 Alpha 能力的输出。由于基本面量化和量价在信号层面较低的相关性,我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的Alpha。作为全市场选股的量化基金,相比于通过控制仓位来做择时操作,我们更倾向于通过较稳定的仓位运行来最大程度的兑现我们稳定的Alpha能力。

  截至11月6日,国泰君安量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为21.77%,位于同类可比基金77/256;近半年复权单位净值增长率为9.62%,位于同类可比基金61/256;近一年复权单位净值增长率为5.06%,位于同类可比基金105/255。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.5096。

  截至11月6日,基金成立以来最大回撤为28.18%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为21.91%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为90.71%,同类平均为85.69%。2023年一季度末基金达到92.43%的最高仓位,2024年上半年末最低,为88.23%。

  截至2024年三季度末,基金规模为4.89亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是格力电器新乳业天地科技国电电力韵达股份中国人保新和成广联达中国电信华夏银行

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:国泰君安量化选股混合发起A:2024年第三季度利润5499.14万元 净值增长率14.28%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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