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国金量化多策略A:2024年第三季度利润9550.24万元 净值增长率14.44%
AI基金国金量化多策略A(005443)披露2024年三季报,第三季度基金利润9550.24万元,加权平均基金份额本期利润0.1437元。报告期内,基金净值增长率为14.44%,截至三季度末,基金规模为7.48亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日,单位净值为1.243元。基金经理是姚加红和马芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高,达6.78%;国金量化多因子A最低,为1.13%。
基金管理人在三季报中表示,参照本基金的业绩比较基准来看,本基金在较大市值、波动较低的标的上配置较高;从风险特征看,相较中小市值和行业指数为基准的基金,本基金的波动相对较低。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度较高。
截至11月8日,国金量化多策略A近三个月复权单位净值增长率为17.96%,位于同类可比基金451/920;近半年复权单位净值增长率为11.11%,位于同类可比基金281/920;近一年复权单位净值增长率为6.78%,位于同类可比基金385/920;近三年复权单位净值增长率为25.11%,位于同类可比基金15/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4834,位于同类可比基金22/905。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为28.24%,同类可比基金排名815/905。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为19.17%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.83%,同类平均为79.77%。2024年一季度末基金达到92.45%的最高仓位,2021年末最低,为54.68%。
截至2024年三季度末,基金规模为7.48亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是招商证券、伊利股份、贵州茅台、长江电力、京东方A、上汽集团、中国建筑、东方盛虹、华泰证券、五粮液。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国金量化多策略A:2024年第三季度利润9550.24万元 净值增长率14.44%)
(责任编辑:system)
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