海通量化价值精选B：2024年第三季度利润344.08万元 净值增长率12.51%

　　AI基金海通量化价值精选B（850004）披露2024年三季报，第三季度基金利润344.08万元，加权平均基金份额本期利润0.1214元。报告期内，基金净值增长率为12.51%，截至三季度末，基金规模为3103.08万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.141元。基金经理是胡倩和董传盛，目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，海通量化价值精选B近一年复权单位净值增长率最高，达17.62%；海通智选B最低，为7.68%。

　　基金管理人在三季报中表示，在产品运作上，我们始终坚持多层次的量化策略体系，持续探索获取超额收益和绝对收益的路径。在投资策略上，我们基于长期量化研究构建投资模型，坚持数据驱动，挖掘市场中的潜在逻辑，通过优化量化投资模型来规避情绪带来的负面影响，力图获得超越业绩基准的投资回报。

　　截至11月11日，海通量化价值精选B近三个月复权单位净值增长率为21.23%，位于同类可比基金272/536；近半年复权单位净值增长率为12.91%，位于同类可比基金171/535；近一年复权单位净值增长率为17.62%，位于同类可比基金63/472；近三年复权单位净值增长率为-5.81%，位于同类可比基金21/244。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1197，位于同类可比基金24/235。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为30.51%，同类可比基金排名224/239。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.84%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.8%，同类平均为83.36%。2021年三季度末基金达到90.57%的最高仓位，2023年一季度末最低，为82.3%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3103.08万元。

　　截至2024年三季度末，基金重仓股分别是宁德时代、盐湖股份、比亚迪、中国船舶、中国人民保险集团、美的集团、中国平安、正泰电器、中国中车、中国石化、中国石油化工股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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