创金合信量化多因子股票A：2024年第四季度利润1294.58万元 净值增长率4.93%

　　AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2024年四季报，第四季度基金利润1294.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0513元。报告期内，基金净值增长率为4.93%，截至四季度末，基金规模为2.73亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为1.091元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，创金合信北证50成份指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达28.55%；创金合信量化多因子股票A最低，为10.79%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

　　截至1月20日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为6.71%，位于同类可比基金11/166；近半年复权单位净值增长率为23.34%，位于同类可比基金13/166；近一年复权单位净值增长率为10.79%，位于同类可比基金106/165；近三年复权单位净值增长率为-12.66%，位于同类可比基金36/155。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0109，位于同类可比基金55/149。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为38.77%，同类可比基金排名95/155。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.98%，同类平均为88.1%。2024年末基金达到92.57%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.73亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是拓邦股份、长信科技、中信博、中远海特、中国重汽、中科电气、中熔电气、创世纪、千红制药、禾丰股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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