光大保德信量化股票A：2025年第一季度利润6582.69万元 净值增长率6.66%

　　AI基金光大保德信量化股票A（360001）披露2025年一季报，第一季度基金利润6582.69万元，加权平均基金份额本期利润0.06元。报告期内，基金净值增长率为6.66%，截至一季度末，基金规模为10.44亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为0.951元。基金经理是王卫林和朱剑涛，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，光大保德信量化股票A近一年复权单位净值增长率最高，达21.26%；光大保德信中证500指数增强A最低，为12.73%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，本基金分别采用了机器学习和量化多因子模型。量化多因子模型基于资产定价理论，行为金融学理论和市场经验，总结出多个有效的选股指标，例如：估值、成长、反转因子等，根据市场环境给不同因子配比不同权重，对股票预期收益进行排序打分，控制风险暴露，定量构建组合。机器学习模型，除了会采用传统选股因子外，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。

　　截至4月23日，光大保德信量化股票A近三个月复权单位净值增长率为6.96%，位于同类可比基金24/166；近半年复权单位净值增长率为10.65%，位于同类可比基金10/166；近一年复权单位净值增长率为21.26%，位于同类可比基金29/165；近三年复权单位净值增长率为-4.08%，位于同类可比基金85/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0571，位于同类可比基金106/156。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为45.65%，同类可比基金排名37/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.03%，同类平均为88.14%。2024年末基金达到93.71%的最高仓位，2022年上半年末最低，为85.96%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为10.44亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、长江电力、宁德时代、紫金矿业、农业银行、新大正、海利得、工商银行、唯科科技、招商银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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