AI赋能多因子选股 广发量化多因子近一年跑赢基准超20个百分点

　　随着《推动公募基金高质量发展行动方案》的出台，稳定跑赢业绩基准成为基金行业高度关注的焦点，超额收益正是衡量量化策略表现的重要指标之一。过去几年，量化投资凭借海量的数据分析优势、相对稳定的超额收益，获得了越来越多投资者的认可。

　　“相比于主动基金，量化基金的优势一方面在于不受感性因素的影响，严格遵守基于长期数据规律研发的定量模型，止盈、止损和调仓都是按纪律执行；另一方面是不惧海量信息，可以实现对全市场股票的多维度扫描。”广发量化多因子基金经理李育鑫表示，这些量化策略的特点，决定了其在面对市场风格切换、极端波动或者信息过载时，能表现出较强的适应性和稳定性。

　　凭借着纪律性、全面性的特点，广发量化多因子在中小盘赛道中展现出比较优势，并积累了良好的业绩。银河证券及Choice数据显示，截至今年5月30日，广发量化多因子近半年回报12.16%，跑赢业绩比较基准近12个百分点；过去一年，产品累计回报为39.52%，超过业绩比较基准22.67个百分点，在同类灵活配置型基金中排名前2%。

　　据了解，广发量化多因子以国证2000指数为业绩比较基准，聚焦中小盘股票投资。基金经理为李育鑫、易威，均为广发基金量化投资部基金经理。其中，李育鑫是统计学博士，拥有5.7年从业经验，熟悉运用人工智能机器学习算法；易威是应用统计硕士，拥有11.8年从业经验，熟悉程序化交易及市场微观结构分析。

　　“从策略维度看，量化基金有不同的细分类型，其中比较主流的是量化多因子策略。相比于单因子，多因子模型的选股思路更全面，所以稳定性更强，对收益的解释能力也更好。”李育鑫介绍，广发量化多因子运用数学模型，从多个因子维度挑选股票。除了传统的多因子选股模型，他也在策略中引入AI选股模型，构建了“传统线性模型+机器学习模型”的双轮驱动框架。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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