国金量化多因子A：2025年第二季度利润2.73亿元 净值增长率13.76%

　　AI基金国金量化多因子A（006195）披露2025年二季报，第二季度基金利润2.73亿元，加权平均基金份额本期利润0.283元。报告期内，基金净值增长率为13.76%，截至二季度末，基金规模为21.95亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为2.559元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达48.51%；国金量化多策略A最低，为26.68%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金采用的量化策略与风险模型适配性增强，本基金相对收益的波动有所降低，信息比率提升，主要原因是，报告期内市场流动性较好，相对分散的市场机会提供了较为均衡的收益来源，一定程度上利于相对收益的稳定性提升。

　　截至7月18日，国金量化多因子A近三个月复权单位净值增长率为21.78%，位于同类可比基金4/61；近半年复权单位净值增长率为29.13%，位于同类可比基金2/61；近一年复权单位净值增长率为48.51%，位于同类可比基金1/61；近三年复权单位净值增长率为43.90%，位于同类可比基金3/60。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6549，位于同类可比基金7/60。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名32/59。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.72%，同类平均为88.81%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2022年上半年末最低，为71.07%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为21.95亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、天风证券、同花顺、东山精密、长芯博创、新华保险、阳光电源、格力电器、澜起科技、昆仑万维。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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