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南方中证500原材料ETF四季报：股票仓位为97.95% 重仓华鲁恒升、国瓷材料等
截至四季度末，南方中证500原材料ETF的股票仓位为97.95%，净值增长率分别为14.42%(过去三个月)、25.85%(过去六个月)、24.26%(过去一年)；业绩比较基准收益率分别为13.78%(过去三个月)、23.47%(过去六个月)、19.18%(过去一年)。 前十大重仓股分别为：华鲁恒升、国瓷材料、天赐材料、金发科技、桐昆股份、扬农化工、山东药玻、西部矿业、光威复材、南山铝业。 报告期内基金投资策略和运作分析如下：“本报告期内中证500原料指数上涨13.78%。期间我们通过自建的”指数化交易系统“、”日内择时交易模型“、”跟踪误差归因分析系统“、”ETF现金流精算系统“等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1)申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；(3)新股上市初期涨幅较大的影响；(4)根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。”
（文章来源：每日经济新闻）
(原标题：南方中证500原材料ETF四季报：股票仓位为97.95%，重仓华鲁恒升、国瓷材料等)
(责任编辑：DF545)
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